最近研究这个系统性风险很火,CoVAR最早是用分位数进行计算的,所以称它为条件VaR。而后它扩展到copula族模型,通过链接函数来计算条件var。通过DCC-garch中的动态相关系数,扩展到时变的covar。感觉有点意思,金…
#若需要帮助指导可留言或私信# 擅长的CoVaR方法: 1.静态/时变Copula 2.上行/下行Copula 3.静态/时变藤VineCopula 4.GARCH族/DCC-GARCH 5.静态/动态分位数回归 #若需要帮助指导可留言或私信#
主要方法包括:广义自回归条件异方差(GARCH族)、随机波动(SV)、极端风险测度(VaR、CVaR、ES)、动态相关(DCC-GARCH)、波动溢出(BEKK)、风险溢出(CoVaR、MES)、系统性风险(SRISK)、跳跃(HARRV)、分形。 3.非线性相关、尾部相关、上下行风险溢出。 主要方法包括:时变动态Copula(DCC、Patton)、藤Vinecopula、条件藤Vi...
CoVaR指导(Co..擅长的CoVaR方法如下: 1.静态/时变Copula 2.上行/下行Copula 3.静态/时变藤VineCopula 4.GARCH族/DCC-GARCH 5.静态/动态分位数回归 #若需要帮助指导欢迎交流#
MATLAB-Codes--contagion-DCC-garch-CoVar-ES-DBOPE-SImulation-DATA-Generation-ES-Risk-mgt-VIXHe**er 上传6.24 MB 文件格式 zip MATLAB-Codes--contagion-DCC-garch-CoVar-ES-DBOPE-SImulation-DATA-Generation-ES-Risk-mgt-VIX 点赞(0) 踩踩(0) 反馈 所需:1 积分 电信网络下载 ...
主要方法包括:广义自回归条件异方差(GARCH族)、随机波动(SV)、极端风险测度(VaR、CVaR、ES)、动态相关(DCC-GARCH)、波动溢出(BEKK)、风险溢出(CoVaR、MES)、系统性风险(SRISK)、跳跃(HARRV)、分形。 3.非线性相关、尾部相关、上下行风险溢出。 主要方法包括:时变动态Copula(DCC、Patton)、藤Vinecopula、条件藤...
假设你有两个序列,那么这个协方差元素就是2乘2方差-协方差矩阵的对角线。我们应该使用的准确术语是 "方差-协方差矩阵",因为该矩阵由对角线上的方差元素和非对角线上的协方差元素组成。但是由于读 "方差-协方差矩阵 "非常累人,所以通常被称为协方差矩阵,或者有时不太正式地称为var-covar矩阵。
这类方法主要包括一些波动率模型,比如GARCH、SV等,以及DCC时变相关和BEKK、CoVaR、MES、SRISK等波动风险溢出模型。 3.从非线性相依结构的角度。这类方法主要包括copula、藤vinecopula及其时变动态模型等,风险溢出包括CoVaR、CoES、MES等。 #若需要帮助指导欢迎交流##可留可私# 送TA礼物 1楼2022-01-26 08:38...
第一个q是VaR的，分别有50%和5%，第二个q是CoVaR的，只有5%。
1. 保险公司系统性风险溢出效应研究——基于DCC-GARCH-CoVaR模型 [J] . 袁薇 ,王培辉 . 财会月刊:理论版 . 2017,第002期 2. 我国上市商业银行系统性风险溢出效应研究——基于GARCH-Copula-CoVaR模型 [J] . 潘薪宇 . 商展经济 . 2021,第004期 3. 中国上市银行系统性风险溢出效应研究——基于极端分位数...