当然,也可以不安装上面CTV这一些列包,Rstudio 打开程序文件会自动检测你缺失的工具包,提示你install,你鼠标左键点一下install就全部自动补充完整。 第二节 2.1 程序代码 文件名叫demoCoVaR,下载后设定你自己的文件夹目录命令窗口会有改变文件夹目录的命令,复制它粘贴取代我文件里提示的(警告:替换为你自己的文件夹路...
10月13日,由山东科技大学校研究生会学术科技部主办,数学与系统科学学院研究生会承办的第1076期研究生讲坛在J5-410成功举办。数学与系统科学学院2021级2班杨启航作了题为“数字金融产品风险与风险溢出测度工具--R藤Copula与ΔCoVaR”的报告...
GARCH-Copula-VaR R代码操作说明 点赞(0) 踩踩(1) 反馈 所需:1 积分 电信网络下载 PPIxGPN 2025-03-31 12:57:07 积分:1 maven-fight 2025-03-31 12:55:48 积分:1 maven-in-action 2025-03-31 12:55:06 积分:1 travel_agency 2025-03-31 12:47:34 积分:1 ...
Th**rs 上传25.05 KB 文件格式 zip R 以分位数CoVaR和分位数VaR评估CoVaR值。 描述 用不同类型的Copula和边际分布计算条件分位数或CoVaR。 在该软件包中,包括了几个双变量系动词族,用于双变量分析。 它提供椭圆形(高斯和学生t)以及阿基米德(Clayton,Gumbel,Frank,Plackett,BB1,SCJ,旋转的Clayton和旋转的Gumbel...
R-Vine-Copula互联网金融作为互联网与金融业融合下的产物,不仅被作为一项技术及运作形式对传统金融模式提供支持和服务,更是进一步做到了打破传统金融中介模式,消除信息不对称,降低交易成本和提升交易效率,为金融业的发展注入新的活力.2013年开始互联网金融进入到高速发展阶段,在极大提升经济效率的同时,由于相关监管体系的...
浙江工商大学硕士学位论文 基于时变参数Copula的ACoVaR度量技术 1.2研究内容与方法 1.2.1研究内容 传统度量风险指标Valueat R如颤影掀)只是对单一金融机构的极端风险度量, 并不能用于衡量该机构对其它金融机构或金融系统产生的极端风险溢出。Adrian和Brunnermeier(2009)提出使用ACoVaR度量机构间的极端风险溢出。ACoVaR指Co...
基于GARCH-Copula-CoVar方法的我国银行系统性风险的度量研究
本文基于扩展的时变Copula-CoVaR方法,研究2007年1月至2015年9月间我国保险业系统性风险溢出效应,并使用前瞻CoVaR模型分析保险业系统性风险溢出的影响因素。研究结果表明:样本期内保险业内部、保险业与其他金融子行业间具有显著的双向系统性风险溢出,且风险溢出呈现非对称性特征;保险业与证券业间的系统性风险溢出...
各类GARCH|GA..各类GARCH|TGARCH、GJR-GARCH、EGARCH、GARCH-M、GARCH-in-Mean、波动预测、GARCH-DCC、GARCH-BEKK、GARCH-VaR、GARCH-CoVa
RCoVaRCopula load("Data_demo.Rdata") source("CoVaR.R") source("DynCopulaCoVaR.R") source("DynCopulaCoVaRUpper.R") source("skewtdis_inv.R") require("pracma") require("copula") CoVaR Downside CoVaR1part = CoVaR(0.05,0.05,par=par1_1,par2=par2_1,dof=tailBrazil,gamma=asyBrazil,cond....