10月13日,由山东科技大学校研究生会学术科技部主办,数学与系统科学学院研究生会承办的第1076期研究生讲坛在J5-410成功举办。数学与系统科学学院2021级2班杨启航作了题为“数字金融产品风险与风险溢出测度工具--R藤Copula与ΔCoVaR”的报告...
当然,也可以不安装上面CTV这一些列包,Rstudio 打开程序文件会自动检测你缺失的工具包,提示你install,你鼠标左键点一下install就全部自动补充完整。 第二节 2.1 程序代码 文件名叫demoCoVaR,下载后设定你自己的文件夹目录命令窗口会有改变文件夹目录的命令,复制它粘贴取代我文件里提示的(警告:替换为你自己的文件夹路...
以分位数CoVaR和分位数VaR评估CoVaR值。 描述 用不同类型的Copula和边际分布计算条件分位数或CoVaR。 在该软件包中,包括了几个双变量系动词族,用于双变量分析。 它提供椭圆形(高斯和学生t)以及阿基米德(Clayton,Gumbel,Frank,Plackett,BB1,SCJ,旋转的Clayton和旋转的Gumbel)copula的功能,以覆盖可能的依赖结构的较...
GARCH-Copula-VaR R代码操作说明 点赞(0) 踩踩(1) 反馈 所需:1 积分 电信网络下载 PPIxGPN 2025-03-31 12:57:07 积分:1 maven-fight 2025-03-31 12:55:48 积分:1 maven-in-action 2025-03-31 12:55:06 积分:1 travel_agency 2025-03-31 12:47:34 积分:1 ...
浙江工商大学硕士学位论文 基于时变参数Copula的ACoVaR度量技术 1.2研究内容与方法 1.2.1研究内容 传统度量风险指标Valueat R如颤影掀)只是对单一金融机构的极端风险度量, 并不能用于衡量该机构对其它金融机构或金融系统产生的极端风险溢出。Adrian和Brunnermeier(2009)提出使用ACoVaR度量机构间的极端风险溢出。ACoVaR指Co...
构建Vine-Copula-CoVaR模型对我国互联网金融与传统金融机构的风险溢出效应进行测量.在上述研究的基础上,本文以中证互联金融指数及申万二级银行,券商,保险,其他金融指数的2013-2019年数据作为实证研究样本,构建互联网金融与传统金融机构之间的相依关系,进而测算互联网金融与传统金融机构之间的双向风险溢出效应.另外,本文还...
各类Copula|二元Copula、多元Copula、VineCopula、CVine/DVine/RVine、混合Copula、时变Copula、DCC-Copula、Patton-Copula、联合/条件概率、Copula熵/CE/TE、Copula-CoVaR、蒙特卡洛、模拟预测、马科维兹、有效前沿、mean-CVaR。我有录制视频演示讲解。分享至 投诉或建议...
各类GARCH|TGARCH、GJR-GARCH、EGARCH、GARCH-M、GARCH-in-Mean、波动预测、GARCH-DCC、GARCH-BEKK、GARCH-VaR、GARCH-CoVaR、GARCH-Copula、GARCH-Midas我有录制案例视频演示讲解,若需帮助指导欢迎交流。#波动率##条件方差##动态相关##波动溢出##风险溢出# 送TA礼物 来自Android客户端1楼2024-04-13 08:53回复...
RCoVaRCopula load("Data_demo.Rdata") source("CoVaR.R") source("DynCopulaCoVaR.R") source("DynCopulaCoVaRUpper.R") source("skewtdis_inv.R") require("pracma") require("copula") CoVaR Downside CoVaR1part = CoVaR(0.05,0.05,par=par1_1,par2=par2_1,dof=tailBrazil,gamma=asyBrazil,cond....
基于时变参数Copula的△CoVaR度量技术