以分位数CoVaR和分位数VaR评估CoVaR值。 描述 用不同类型的Copula和边际分布计算条件分位数或CoVaR。 在该软件包中,包括了几个双变量系动词族,用于双变量分析。 它提供椭圆形(高斯和学生t)以及阿基米德(Clayton,Gumbel,Frank,Plackett,BB1,SCJ,旋转的Clayton和旋转的Gumbel)copula的功能,以覆盖可能的依赖结构的较...
方法总结|风险溢出主要方法CoVaR、MES、SRISK、DY 近年来,在防范化解系统性金融风险的背景下,市场间的风险溢出及系统性风险是一个研究热点,运用的指标主要有CoVaR、CoES、MES、LRMES、SRISK、DY等。通常情况下,计算方法可以分为静态和动态,线性和非线性,上行和下行,具体概括为以下几类: 1.静态/时变Copula 2.上行/...
RCoVaRCopula load("Data_demo.Rdata") source("CoVaR.R") source("DynCopulaCoVaR.R") source("DynCopulaCoVaRUpper.R") source("skewtdis_inv.R") require("pracma") require("copula") CoVaR Downside CoVaR1part = CoVaR(0.05,0.05,par=par1_1,par2=par2_1,dof=tailBrazil,gamma=asyBrazil,cond....
主要方法包括:广义自回归条件异方差(GARCH族)、随机波动(SV)、极端风险测度(VaR、CVaR、ES)、动态相关(DCC-GARCH)、波动溢出(BEKK)、风险溢出(CoVaR、MES)、系统性风险(SRISK)、跳跃(HARRV)、分形。 3.非线性相关、尾部相关、上下行风险溢出。 主要方法包括:时变动态Copula(DCC、Patton)、藤Vinecopula、条件藤Vi...
博士阶段国家公派留学去了哥伦比亚大学统计系完成了我的博士论文，主要研究方向为Copula理论、VaR/CoVaR、...
copula R code R-studio2019-01-02 上传大小:29KB 所需:49积分/C币 Copula-CoVaR R 操作说明 zhang,copula函数,R language GARCH-Copula-VaR R代码操作说明 上传者:weixin_42696333时间:2021-09-11 Arma-Garch-Copula-master.zip_ARMA_R ARMA-GARCH copula_R语言 copula ...
Copula作为一种联合分布,具有拟合非线性相关和尾部相关的双重优势,正被广泛运用在金融市场联动性、相关性刻画中,逐渐成为相依结构建模的主流模型。 擅长的Copula方法如下: 1.按变量个数:二元Copula、传统多元Copula、多元藤VineCopula。 2.按时变情况:静态Copula和动态时变Copula,其中动态时变Copula又有DCC和Patton两种...