计算covar是最后一个步骤。在该步骤中,需要将已构建好的copula模型与实际数据相结合,从而计算出两个或多个资产之间的实际协方差矩阵。 具体而言,covar的公式如下: cov(X, Y) = E((X-E(X))(Y-E(Y))) 其中,X和Y分别表示两个资产的收益率。E代表期望,可以通过时间序列数据计算得出。 最后,我们还需要通过...
copilot 生成代码 copula covar代码 程序名称:考虑多风电场出力Copula相关关系的场景生成方法 实现平台:matlab 代码简介:合理刻画多风电场出力的随机变化规律,生成风电场未来出力场景,对电力系统应对风电随机变化问题具有重要意义。针对具有相关性的多个风电场出力场景难以生成的问题,提出一种基于连接(Copula)函数的场景生成...
95) #对a取95%分位数，就是 CoVaR print('\nCoVaR=',CoVaR)
copula函数基于R语言 r通过copula算covar Copula可以完全表征多个变量的依赖性。本文的目的是提供一种贝叶斯非参数方法来估计一个copula,我们通过混合一类参数copula来做到这一点。特别地,我们表明任何双变量copula密度可以通过高斯copula密度函数的无限混合任意精确地近似。该模型可以通过马尔可夫链蒙特卡罗方法估计,并且该模型...
一个creditDefaultCopula对象用于每个债务人的信用与潜在变量模型。潜在变量由一系列加权潜在信用因子以及每个...
2.1 程序代码 文件名叫demoCoVaR,下载后设定你自己的文件夹目录命令窗口会有改变文件夹目录的命令,复制它粘贴取代我文件里提示的(警告:替换为你自己的文件夹路径),先上代码。 代码不需要复制粘贴,已经在后面上传的ZIP文件里,自己打开demoCoVaR.R文件就可以看到,我以为粘贴代码会显示行号,如果你们下载不修改文件太过分...
一、Copula函数介绍 Copula是用来组合两个或多个累计分布函数的连接函数，以得到一个联合累计分布函数。Co...
2.从波动率的角度,也就是二阶矩的角度。这类方法主要包括一些波动率模型,比如GARCH、SV等,以及DCC时变相关和BEKK、CoVaR等波动溢出模型。 3.从非线性相依结构的角度。这类方法主要包括copula、vinecopula及其时变模型等,风险溢出包括CoVaR、CoES等。 我目前精通以上所有研究方法,若需要交流帮助可以私信我。
各类Copula 二元Copula、多元Copula、VineCopula、CVine/DVine/RVine、混合Copula、时变Copula、DCC-Copula、Patton-Copula、联合/条件概率、Copula熵/CE/TE、Copula-CoVaR、蒙特卡洛、模拟预测、马科维兹、有效前沿、mean-CVaR。我有录制视频演示讲解。 [图片]
本吧热帖: 1-各类GARCH|GARCH族、DCC、BEKK、CoVaR 2-各类Copula|二元、多元、静态、时变、混合Copula 3-各类CoVaR|分位数回归、GARCH、Copula 4-金融时间序列模型 5-python或者matlab 三元copula求助 6-二元copula累计概率逆标准化 7-Copula边缘分布指导 8-Copula模型指导