在概率论中,d(x-y)可以用于计算两个随机变量之和或差的方差,进而分析随机现象的波动性。在金融数学中,d(x-y)可以用于评估投资组合的风险,通过计算不同资产收益率的方差和协方差,来优化投资组合的配置。 d(x-y)与相关数学概念的比较和联系 d(x-y)与方差、协方差等数学概念有着紧密...
d(x-y)等于什么d(x-y)等于什么 D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y),其中Cov(X,Y)为X,Y的协方差。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。统计中的方差(样本方差)是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。在许多实际问题中,研究方差即偏离程度有着重要意义。
D(X-Y)指(X-Y)的方差。计算公式为D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y)。其中Cov(X,Y) 为X,Y的协方差。方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。方差公式性质 1、设C为常数，则D(C) = 0（常...
根据性质有D(X+Y)=D(X)+D(Y)我倒是知道的。 2 概率论中两个独立的随机变量其差的方差为什么等于方差的和? 即D(X-Y)=D(X)+D(Y)?这是为什么?怎么得来的?根据性质有D(X+Y)=D(X)+D(Y)我倒是知道的. 3概率论中两个独立的随机变量其差的方差为什么等于方差的和?即D(X-Y)=D(X)+D(Y)?
在独立情况下，协方差 Cov(X,Y) 为 0，这使得计算过程更为简化，最终得到 D(X-Y) 的结果为 D(X) + D(Y)。这个结论对于概率论和统计学中的方差计算非常重要。另外，这个性质在处理随机变量的线性组合时非常有用，尤其是在数据分析和统计建模中。理解这个性质有助于更好地掌握随机变量之间的关系...
确实如此，如果变量x与y相互独立，那么我们可以通过概率论中的基本性质得出，变量x与y之差的方差，即d(x-y)，等于x的方差dx与y的方差dy之和。这里，方差是用来衡量随机变量与其期望值之间偏离程度的一个重要统计量。具体来说，当x与y是独立随机变量时，它们之间的相关性为零。因此，它们的差值的...
【题目】概率论中两个独立的随机变量其差的方差为什么等于方差的和?即D(X-Y)=D(X)+D(Y)?这是为什么怎么得来的?根据性质有D(X+Y)=D(X)+DY)我倒是知道的。 相关知识点: 试题来源: 解析 【解析】还有一个公式 D(kx)=k^2D(X)所以 D(X-Y)=D(X)+D(-Y)=D(X)+(-1)^2D(Y)=D(X)+ D(...
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概率论数理统计D(X+Y)=D(X-Y)能不能说明x和y相互独立还是不独立? 答案 不一定独立.因为D(X+Y)=D(X-Y)等价于E(XY)=E(X)*E(Y),这是不相关的充要条件,在概率论中,不相关是不一定独立的(如二维均匀分布就有这种例子,你自己可以算一下).相关推荐 1概率论数理统计D(X+Y)=D(X-Y)能不能说明x...
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