挖掘和计算 alpha 因子在量化金融领域有着重要的意义。在WorldQuant 发表的论文 101 Formulaic Alphas 中,Kakushadze 列出了101个 alpha 因子的公式。为方便用户在 DolphinDB 中计算因子,本文使用 DolphinDB 脚…
根据WorldQuant发表的论文《101 Formulaic Alphas 》,给出了101个alpha因子的公式。传统挖掘因子的差异是根据利用数据挖掘构建了101个alpha因子,里面80%的因子仍然还行之有效并被运用在实盘项目中。在BigQuant策略研究平台上,可通过表达式快速进行因子构建和数据标注,再也不需要自己手动编写冗长代码。 表达式简介 在机器学习...
根据WorldQuant LLC 发表的论文101 Formulaic Alphas中给出的 101 个 Alphas 因子公式,我们将公式编写成了函数,方便大家使用。 详细介绍: 函数计算公式、API 调用方法,输入输出值详情请见:数据 - Alpha 101. 策略介绍: 策略使用了Alpha101因子中的alpha_024因子,因子的详细的计算公式等可以参见:数据 - Alpha 101....
alpha['date']=pd.to_datetime(alpha['date'])alpha=alpha[['date','asset','factor']]# 设置二级索引 alpha=alpha.set_index(['date','asset'],drop=True)alpha.sort_index(inplace=True)fromalphalens.utilsimportget_clean_factor_and_forward_returnsfromalphalens.tearsimportcreate_full_tear_sheet ret=...
品牌: ALPHA 型号: AV101 封装: SOP8 批号: 20+ 数量: 7184 RoHS: 是 产品种类: 电子元器件 最小工作温度: -50C 最大工作温度: 100C 最小电源电压: 4V 最大电源电压: 6.5V 长度: 7.3mm 宽度: 4.1mm 高度: 2.1mm 价格说明 价格:商品在爱采购的展示标价,具体的成交价格可能因商品参加活动等情况发生...
所占总位数的百分比),再减去0.5 的中性化操作得到最终的alpha001 因子。 判断:若alpha001>0,则买入股票加仓;若alpha001<0,则卖出已有仓位的股票平仓。 回测报告: 策略代码: alpha001.m 执行代码: TestAlpha001.m 策略开发平台:AT量能策略研究平台基于MATLAB,支持股票、期货、期权等全市场品种的策略研究和自动化交...
auto_labeler模块，用户能够编写标注表达式，实现高效数据标注。WorldQuant公开了101个alpha因子及其表达式，可供参考。通过单因子测试，如使用[公式]因子，可以探索基于单因子的AI策略开发。具体实现请参考BigQuant社区。这些资源和工具为策略开发者提供了便利，帮助他们发现新的alpha，构建稳定盈利的策略。
worldquant的alpha101表达式一部分是利用websim平台，人肉挖出来的，这部分alpha有一定的逻辑，以及表达式通常...
worldquant的alpha 101因子我就不多做解释了,相信宽友们应该都熟,仔细翻翻多是一堆古怪的量价公式,看的让人费解。而且因为是舶来货,在A股多已失效。 平时闲来无事,顺便测试中发现一个至今还能用的因子,我把回测贴出来,因子的解释和理解我也贴在策略中了。 需要的宽友可自取,积分来之不易,复制同时也请帮忙点...
数显折射计 PR-101α( alpha ) 性能特点 这产品是以PR-101为基础制造的新产品,在携带式产品里面实现了±0.1%的高精度.它适合测量果汁,食品,饮料及水溶性切削油,清洗液,不冻液等工业用液体,各种药品的浓度.它具有可直接读出用户标度的功能及温度表示功能.还具有ELI功能. 有了ELI功能, 如该仪器受光线,显示...