根据WorldQuant发表的论文《101 Formulaic Alphas 》,给出了101个alpha因子的公式。传统挖掘因子的差异是根据利用数据挖掘构建了101个alpha因子,里面80%的因子仍然还行之有效并被运用在实盘项目中。在BigQuant策略研究平台上,可通过表达式快速进行因子构建和数据标注,再也不需要自己手动编写冗长代码。 表达式简介 在机器学习...
5、将每只股票返回的索引号进行排序,返回其股票对应排名的boolean 值(排名 所占总位数的百分比),再减去0.5 的中性化操作得到最终的alpha001 因子。 判断:若alpha001>0,则买入股票加仓;若alpha001<0,则卖出已有仓位的股票平仓。 回测报告: 策略代码: alpha001.m 执行代码: TestAlpha001.m 策略开发平台:AT量能策...
市场情绪也会给alpha101因子带来波动。牛市和熊市中因子效果往往不一样。因子公式还能应用于期货等其他市场。商品期货市场运用因子有独特之处。对宏观经济数据的变化因子有相应反应。利率变动时alpha101因子可能出现调整。行业政策的出台会改变因子的表现。新政策扶持行业因子优势或凸显。数据质量直接关系到因子计算的可靠性...
alpha101因子编写代码 alpha101因子编写代码旨在构建量化投资中有效的因子计算逻辑。 该代码通过特定算法和数据处理有价值的因子指标用于投资分析。首先需明确alpha101因子所依赖的基础数据来源。数据预处理环节对原始数据进行清洗以保证质量。要精确界定因子计算所涉及的时间周期参数。编写代码时需设定合适的数学运算来实现...
101 Alpha因子出自于WorldQuant LLC发表的论文 101 Formulaic Alphas,这些因子在美股都是较为有效的因子。这些因子其实并不好想,大部分是利用websim平台,人工暴力挖出来的,这部分alpha存在一定的逻辑性,并且表达式较为简单。其实WorldQuant有很多因子,这篇论文只包含其中很小的一部分。这里我使用部分alpha举例。 详细101个...
DolphinDB wq101alpha 模块的实现具有三大优势：性能优越：性能远优于传统的 Python 实现方式，平均性能是Python的250倍，中位数是15.5倍；批流一体：模块中定义的因子函数，既可以用于历史计算，又可以用于流式增量计算；实现简单：在 DolphinDB 中基本可以实现原公式的一对一直接翻译。性能对比这里我们从原文中截取了...
auto_labeler模块，用户能够编写标注表达式，实现高效数据标注。WorldQuant公开了101个alpha因子及其表达式，可供参考。通过单因子测试，如使用[公式]因子，可以探索基于单因子的AI策略开发。具体实现请参考BigQuant社区。这些资源和工具为策略开发者提供了便利，帮助他们发现新的alpha，构建稳定盈利的策略。
作为例证，我们选取了WorldQuant的101个Alpha因子中的两个进行解析，Alpha #001与Alpha #098。Alpha #001的实现仅需2行DolphinDB SQL代码，而Alpha #098则需要4行。这种简洁的实现方式，使得DolphinDB在构建复杂的量化策略时，具备了史无前例的高效性。Alpha #001的公式为：rank(Ts_ArgMax(SignedPower((...
alpha101因子 今天,我们的世界正面临着一个前所未有的挑战:全民化的教育,家庭支持,个人发展和全球化的商业竞争。社会发展的速度在加快,前景无穷无尽,但只有被更好地把握住才能把握住未来。即使被研究者称为“α101因子”(Alpha101 factor),也让人们注意到,未来的成功必须建立在对α101因子的全面理解和把握上,以更...
Alpha 101因子是由WorldQuant公司开发的,是一种用于量化投资的因子模型。WorldQuant是一家全球领先的量化投资管理公司,通过构建量化交易策略,帮助客户实现资产配置和投资组合管理。 1.2 Alpha 101因子的含义 Alpha 101因子是用于量化投资的一种因子模型,它通过计算股票价格的历史数据和基本面数据,分析股票的短期和长期趋势,...