5、将每只股票返回的索引号进行排序,返回其股票对应排名的boolean 值(排名 所占总位数的百分比),再减去0.5 的中性化操作得到最终的alpha001 因子。 判断:若alpha001>0,则买入股票加仓;若alpha001<0,则卖出已有仓位的股票平仓。 回测报告: 策略代码: alpha001.m 执行代码: TestAlpha001.m 策略开发平台:AT量能策...
挖掘和计算 alpha 因子在量化金融领域有着重要的意义。在WorldQuant 发表的论文 101 Formulaic Alphas 中,Kakushadze 列出了101个 alpha 因子的公式。为方便用户在 DolphinDB 中计算因子,本文使用 DolphinDB 脚…
def alpha066(self): return ((rank(decay_linear(delta(self.vwap, 4).to_frame(), 7).CLOSE) + ts_rank(decay_linear(((self.low* 0.96633) + (self.low * (1 - 0.96633))) - self.vwap) / (self.open - ((self.high + self.low) / 2))).to_frame(), 11).CLOSE, 7)) * -1) ...
1.1 Alpha101因子起源 Alpha 101因子是由WorldQuant公司开发的,是一种用于量化投资的因子模型。WorldQuant是一家全球领先的量化投资管理公司,通过构建量化交易策略,帮助客户实现资产配置和投资组合管理。 1.2 Alpha 101因子的含义 Alpha 101因子是用于量化投资的一种因子模型,它通过计算股票价格的历史数据和基本面数据,分析...
基本面因子通常被称为风格因子或者Beta因子, 而交易因子被称为Alpha因子; 由基本面因子带来的收益被称为风格收益或者Beta收益, 由交易因子带来的收益被称为Alpha收益。 因为交易因子有较高的换手率, 考虑到A股的实际交易成本, 我们认为交易因子适合于基本面因子相互结合,制作成含有基本面的交易型策略。
在同一设备同一环境运行两个性能测试脚本，可得到 wq101alpha 模块和 Python 脚本计算101个因子的运行耗时。筛除 Python 脚本中未实现的因子和实现有误的因子后，可供比较的因子共 69 个，完整的性能对比脚本可前往知乎查看附件。对比结果见下表，单位为毫秒 ms。从上表结果可以看出，使用 DolphinDB 实现的 wq101...
auto_labeler模块，用户能够编写标注表达式，实现高效数据标注。WorldQuant公开了101个alpha因子及其表达式，可供参考。通过单因子测试，如使用[公式]因子，可以探索基于单因子的AI策略开发。具体实现请参考BigQuant社区。这些资源和工具为策略开发者提供了便利，帮助他们发现新的alpha，构建稳定盈利的策略。
α101因子是一组能够影响人们生活状况的主要因素。它们包括:社会状况、个人发展水平,个技能发展,教育获取,金融普及,就业情况,生活习惯等。它们是构成社会维度及人口维度发展的重要元素。总而言之,α101因子涵盖了人们在把握未来方面所具有的所有技能和资源。 正是因为α101因子的重要性,社会发展机构们,包括政府,社会团体...
研究目的:对wordlquant推出的101alpha进行描述和打标签。这101个因子目前看,皆为技术分析领域,交易时间多为数日,虽与价值投资逻辑相左,但是受业界广泛使用,因此为了全面性(或者说,战略上藐视对手,战术上重视对手)和避免无知,必须了解。 注意:(通读101个alpha因子显然没有意义,以下研究打算通过打标签的方式,之后通过总...
作为例证，我们选取了WorldQuant的101个Alpha因子中的两个进行解析，Alpha #001与Alpha #098。Alpha #001的实现仅需2行DolphinDB SQL代码，而Alpha #098则需要4行。这种简洁的实现方式，使得DolphinDB在构建复杂的量化策略时，具备了史无前例的高效性。Alpha #001的公式为：rank(Ts_ArgMax(SignedPower((...