这里我以tushare作为数据源,构建单因子回测框架;同时以WorldQuant LLC的Alpha 101因子为例,展示如何快速基于数学表达式,构建出相应的python表达式,并回测计算相应的量化指标。 1 worldquant alpha 101 101 Alpha因子出自于WorldQuant LLC发表的论文 101 Formulaic Alphas,这些因子在美股都是较为有效的因子。这些因子其实并不...
5、将每只股票返回的索引号进行排序,返回其股票对应排名的boolean 值(排名 所占总位数的百分比),再减去0.5 的中性化操作得到最终的alpha001 因子。 判断:若alpha001>0,则买入股票加仓;若alpha001<0,则卖出已有仓位的股票平仓。 回测报告: 策略代码: alpha001.m 执行代码: TestAlpha001.m 策略开发平台:AT量能策...
根据WorldQuant发表的论文《101 Formulaic Alphas 》,给出了101个alpha因子的公式。传统挖掘因子的差异是根据利用数据挖掘构建了101个alpha因子,里面80%的因子仍然还行之有效并被运用在实盘项目中。在BigQuant策略研究平台上,可通过表达式快速进行因子构建和数据标注,再也不需要自己手动编写冗长代码。 表达式简介 在机器学习...
1.1 Alpha101因子起源 Alpha 101因子是由WorldQuant公司开发的,是一种用于量化投资的因子模型。WorldQuant是一家全球领先的量化投资管理公司,通过构建量化交易策略,帮助客户实现资产配置和投资组合管理。 1.2 Alpha 101因子的含义 Alpha 101因子是用于量化投资的一种因子模型,它通过计算股票价格的历史数据和基本面数据,分析...
作为例证，我们选取了WorldQuant的101个Alpha因子中的两个进行解析，Alpha #001与Alpha #098。Alpha #001的实现仅需2行DolphinDB SQL代码，而Alpha #098则需要4行。这种简洁的实现方式，使得DolphinDB在构建复杂的量化策略时，具备了史无前例的高效性。Alpha #001的公式为：rank(Ts_ArgMax(SignedPower((...
α101因子是一组能够影响人们生活状况的主要因素。它们包括:社会状况、个人发展水平,个技能发展,教育获取,金融普及,就业情况,生活习惯等。它们是构成社会维度及人口维度发展的重要元素。总而言之,α101因子涵盖了人们在把握未来方面所具有的所有技能和资源。 正是因为α101因子的重要性,社会发展机构们,包括政府,社会团体...
auto_labeler模块，用户能够编写标注表达式，实现高效数据标注。WorldQuant公开了101个alpha因子及其表达式，可供参考。通过单因子测试，如使用[公式]因子，可以探索基于单因子的AI策略开发。具体实现请参考BigQuant社区。这些资源和工具为策略开发者提供了便利，帮助他们发现新的alpha，构建稳定盈利的策略。
101个股票Alpha因子.pdf,101 Formulaic Alphas Zura Kakushadze§†1 § 2 Quantigic® Solutions LLC, 1127 High Ridge Road, #135, Stamford, CT 06905 † Free University of Tbilisi, Business School School of Physics 240, David Agmashenebeli Alley, Tbilisi
在同一设备同一环境运行两个性能测试脚本，可得到 wq101alpha 模块和 Python 脚本计算101个因子的运行耗时。筛除 Python 脚本中未实现的因子和实现有误的因子后，可供比较的因子共 69 个，完整的性能对比脚本可前往知乎查看附件。对比结果见下表，单位为毫秒 ms。从上表结果可以看出，使用 DolphinDB 实现的 wq101...
本系列文章由点宽DigQuant量化人才俱乐部独家发布，旨在对WorldQuant Alpha 101的每个因子进行深入的解释和回测研究，帮助读者理解因子背后的金融意义。本文将详细介绍因子#001的构成、计算公式、关键函数与变量，以及其策略逻辑与回测结果。因子#001的核心公式包括判断语句、差异放大处理、最大值查找和权重排序。...