挖掘和计算 alpha 因子在量化金融领域有着重要的意义。在WorldQuant 发表的论文 101 Formulaic Alphas 中,Kakushadze 列出了101个 alpha 因子的公式。为方便用户在 DolphinDB 中计算因子,本文使用 DolphinDB 脚…
根据WorldQuant发表的论文《101 Formulaic Alphas 》,给出了101个alpha因子的公式。传统挖掘因子的差异是根据利用数据挖掘构建了101个alpha因子,里面80%的因子仍然还行之有效并被运用在实盘项目中。在BigQuant策略研究平台上,可通过表达式快速进行因子构建和数据标注,再也不需要自己手动编写冗长代码。 表达式简介 在机器学习...
DolphinDB database 是一款高性能分布式时序数据库(time-series database),它特别适用于投资银行、对冲基金和交易所的定量查询和分析,可以用于构建基于历史...
5、将每只股票返回的索引号进行排序,返回其股票对应排名的boolean 值(排名 所占总位数的百分比),再减去0.5 的中性化操作得到最终的alpha001 因子。 判断:若alpha001>0,则买入股票加仓;若alpha001<0,则卖出已有仓位的股票平仓。 回测报告: 策略代码: alpha001.m 执行代码: TestAlpha001.m 策略开发平台:AT量能策...
Alpha#001公式:rank(Ts_ArgMax(SignedPower((returns<0?stddev(returns,20):close), 2), 5))-0.5 Alpha #001的详细解读可以参考【史上最详细】WorldQuant Alpha 101因子系列#001研究。 Alpha#98公式:(rank(decay_linear(correlation(vwap, sum(adv5,26.4719), 4.58418), 7.18088))- rank(decay_linear(Ts_...
Alpha #001 (点击标题查看) Alpha #002 (-1 * correlation(rank(delta(log(volume), 2)), rank(((close - open) / open)), 6)) 因子函数说明: 1、 含义:x 和 y两个变量过去 d 天的相关系数。取值范围为:[-1,1]。 2、rank(x) 含义:股票的排名。输入值向量x为股票向量,若输入值含NAN,则NAN...
下面我们讲一讲因子投资的圣经之一,世坤投资(WorldQuant)前些年公开的论文《101 Formulaic Alphas》。意思就是101个构造因子的公式,用现在的大师们的话说就是“教你101个选股公式”。 这些因子现在几乎都已失效或者不可交易,要不然人家也不会公开给我们看了,而且是针对美股的研究,美股是常年牛市,所以对A股可能会有些...
【点宽专栏】WorldQuant Alpha 101 因子 #002 Alpha #001 (点击标题查看) Alpha #002 (-1 * correlation(rank(delta(log(volume), 2)), rank(((close - open) / open)), 6)) 因子函数说明: 1、 AI检测代码解析 含义:x 和 y两个变量过去 d 天的相关系数。取值范围为:[-1,1]。
在Quantlab里复现WorldQuant101因子表达式引擎(代码+数据) WorldQuant101因子库 有前两天的函数积累,我们直接添加因子即可: 大家仔细看会发现,WorldQuant101的因子,思路上“雷同”的居多。 就是价量关系,排序后取相关性,也就是“价量背离”。 names.append('alpha012') ...
Alpha 101因子是由WorldQuant公司开发的,是一种用于量化投资的因子模型。WorldQuant是一家全球领先的量化投资管理公司,通过构建量化交易策略,帮助客户实现资产配置和投资组合管理。 1.2 Alpha 101因子的含义 Alpha 101因子是用于量化投资的一种因子模型,它通过计算股票价格的历史数据和基本面数据,分析股票的短期和长期趋势,...