Alpha#8: (-1 * rank(((sum(open, 5) * sum(returns, 5)) - delay((sum(open, 5) * sum(returns, 5)), 10)))) ''' # todo: 这里把sum替换成ts_sum,sum是python内置函数 names.append('alpha008') features.append( '(-1 * rank(((ts_su
挖掘和计算 alpha 因子在量化金融领域有着重要的意义。在WorldQuant 发表的论文 101 Formulaic Alphas 中,Kakushadze 列出了101个 alpha 因子的公式。为方便用户在 DolphinDB 中计算因子,本文使用 DolphinDB 脚…
DolphinDB wq101alpha 模块的实现具有三大优势：性能优越：性能远优于传统的 Python 实现方式，平均性能是Python的250倍，中位数是15.5倍；批流一体：模块中定义的因子函数，既可以用于历史计算，又可以用于流式增量计算；实现简单：在 DolphinDB 中基本可以实现原公式的一对一直接翻译。性能对比这里我们从原文中截取了...
在WorldQuant 发表的论文 101 Formulaic Alphas 中,Kakushadze 列出了101个 alpha 因子的公式。为方便用户在 DolphinDB 中计算因子,本文使用 DolphinDB 脚本实现了所有101个因子的函数,并封装在 DolphinDB 模块wq101alpha (wq101alpha.dos) 中。 该模块的实现具有三大优势: 实现简单...
聚宽实现 WorldQuant(世坤投资) 的 101个alpha因子,初衷是想为大家提供更多的投资思路及可使用的数据。但至于这些因子如何使用能达到策略最佳收益,或者说这些因子是否适用于A股市场等问题,还需要大家自己去研究与钻研。 因子来源: 根据WorldQuant LLC 发表的论文101 Formulaic Alphas中给出的 101 个 Alphas 因子公式,我...
在Quantlab里，我们复现了WorldQuant101因子表达式引擎（代码+数据），函数集位于worldquant101.py下。我们统一了命名规则，基础函数大约有几十个，本周会准备齐全。这些函数将直接用于因子挖掘系统，如gplearn和DeepAlpha系统。我们已经计算了因子值，并规范了命名，确保符合Python的变量命名标准。基础函数包括ts_...
如何去寻找新的Alpha因子的灵感成为摆在量化研究者面前无法回避的问题。我们注意到,Zura Kakushadze 等人最新发表的论文101 Formulaic Alpha(…) 里提到了很多基于价量数据构建的"Alpha"因子,为我们提供了很多新的灵感。本文将先简单介绍论文中提到的Alpha因子表达式语法以及含义,之后会介绍如何用Quartz Signal便捷地实现...
如何去寻找新的Alpha因子的灵感成为摆在量化研究者面前无法回避的问题。我们注意到，Zura Kakushadze 等人...
挖掘和计算 alpha 因子在量化金融领域有着重要的意义。在WorldQuant 发表的论文 101 Formulaic Alphas 中,Kakushadze 列出了101个 alpha 因子的公式。为方便用户在 DolphinDB 中计算因子,本文使用 DolphinDB 脚本实现了所有101个因子的函数,并封装在 DolphinDB 模块wq101al 数据 行业信息 python 原创...
1、复现world quant 101因子集。 2、这些函数集合与gplearn和Deep alpha复用。 3、行业数据集用于因子挖掘测试。 其他:数据梳理:dagster。 回测平台:streamlit。 在Quantlab里复现WorldQuant101因子表达式引擎(代码+数据) 函数集在如下位置, 因子集在worldquant101.py下: ...