JoinQuant聚宽(最专业的量化交易平台)实现 WorldQuant(世坤投资) 的 101个alpha因子,初衷是想为大家提供更多的投资思路及可使用的数据。但至于这些因子如何使用能达到策略最佳收益,或者说这些因子是否适用于A股市场等问题,还需要大家自己去研究与钻研。 因子来源: 根据WorldQuant LLC 发表的论文 101 Formulaic Alphas 中给...
挖掘和计算 alpha 因子在量化金融领域有着重要的意义。在WorldQuant 发表的论文 101 Formulaic Alphas 中,Kakushadze 列出了101个 alpha 因子的公式。为方便用户在 DolphinDB 中计算因子,本文使用 DolphinDB 脚…
使用numpy改进worldquant 101 alpha因子的实现...这将是相当慢的。像这样的函数应用程序意味着更多的计算...
DolphinDB wq101alpha 模块的实现具有三大优势：性能优越：性能远优于传统的 Python 实现方式，平均性能是Python的250倍，中位数是15.5倍；批流一体：模块中定义的因子函数，既可以用于历史计算，又可以用于流式增量计算；实现简单：在 DolphinDB 中基本可以实现原公式的一对一直接翻译。性能对比这里我们从原文中截取了...
挖掘和计算 alpha 因子在量化金融领域有着重要的意义。在WorldQuant 发表的论文 101 Formulaic Alphas 中,Kakushadze 列出了101个 alpha 因子的公式。为方便用户在 DolphinDB 中计算因子,本文使用 DolphinDB 脚本实现了所有101个因子的函数,并封装在 DolphinDB 模块wq101alpha (wq101alpha.do...
在Quantlab里，我们复现了WorldQuant101因子表达式引擎（代码+数据），函数集位于worldquant101.py下。我们统一了命名规则，基础函数大约有几十个，本周会准备齐全。这些函数将直接用于因子挖掘系统，如gplearn和DeepAlpha系统。我们已经计算了因子值，并规范了命名，确保符合Python的变量命名标准。基础函数包括ts_...
聚宽实现 WorldQuant(世坤投资) 的 101个alpha因子,初衷是想为大家提供更多的投资思路及可使用的数据。但至于这些因子如何使用能达到策略最佳收益,或者说这些因子是否适用于A股市场等问题,还需要大家自己去研究与钻研。 因子来源: 根据WorldQuant LLC 发表的论文101 Formulaic Alphas中给出的 101 个 Alphas 因子公式,我...
如何去寻找新的Alpha因子的灵感成为摆在量化研究者面前无法回避的问题。我们注意到,Zura Kakushadze 等人最新发表的论文101 Formulaic Alpha(…) 里提到了很多基于价量数据构建的"Alpha"因子,为我们提供了很多新的灵感。本文将先简单介绍论文中提到的Alpha因子表达式语法以及含义,之后会介绍如何用Quartz Signal便捷地实现...
挖掘和计算 alpha 因子在量化金融领域有着重要的意义。在WorldQuant 发表的论文 101 Formulaic Alphas 中,Kakushadze 列出了101个 alpha 因子的公式。为方便用户在 DolphinDB 中计算因子,本文使用 DolphinDB 脚本实现了所有101个因子的函数,并封装在 DolphinDB 模块wq101al 数据 行业信息 python 原创...
1、复现world quant 101因子集。 2、这些函数集合与gplearn和Deep alpha复用。 3、行业数据集用于因子挖掘测试。 其他:数据梳理:dagster。 回测平台:streamlit。 在Quantlab里复现WorldQuant101因子表达式引擎(代码+数据) 函数集在如下位置, 因子集在worldquant101.py下: ...