解答:1份看跌期权和标的股票构建的组合和1份看涨期权可能有一样的收益构造1份看涨期权和标的股票构建的组合和1份看跌期权可能有一样的收益构造:时刻0的价格,股票现价T:时刻T的价格rB为借款利率,为贷款利率K为执行价格C为看涨期权价格P为看跌期权价格设想一个组合A,由1份股票、1份看跌期权、再加上借款Ke-RT构成...
看涨期权看跌期权平价原理 期权平价原理是指标的物在到期日时的现货价格与期权价格相等。在期权交易中,看涨期权和看跌期权的价格应当满足平价原理。 平价原理的核心是基于对冲交易的思想。通过建立相应的持仓组合,可以实现看涨期权和看跌期权的价格相等,从而获得投资组合的无风险收益。 例如,假设某标的物的当前价格为S,一...
如果一开始的情况是反过来，是同个执行价的看跌期权的合约价格远高于看涨期权的合约价，那么就可以做完全...
因为买卖权平价定理其实是假设一个投资操作里面有三项操作：买股票，买看跌期权，卖看涨期权~这样到期日无...
构建的方式不唯一。比如，根据欧式看涨期权的定义，到期的时候你可以给定的价格(敲定价格) K 买入...
看涨看跌平价原理是指在股票市场中,投资者根据市场供求关系和基本面分析,判断股票价格是否合理。当股票价格低于其内在价值时,表明股票被低估,投资者可以选择买入;当股票价格高于其内在价值时,表明股票被高估,投资者可以选择卖出。掌握看涨看跌平价原理可以帮助投资者
如果期权价格背离 replicated portfolio的成本 ，那么就会存在套利空间。而一旦任何一个产品存在套利空间(如...
题目看跌期权和看涨期权平价原理( ) A. 显示了看跌期权和看涨期权之间的正确关系 B. 如果被违背,就会出现套利机会 C. 可能会稍微被违背,但考虑到交易成本后,不容易得到套利机会 D. 以上均不准确 相关知识点: 试题来源: 解析 A,B,C 反馈 收藏
这个就是设计原理，期权的一切就是复制走势，put 和 call可以复制出long 或者 short现货的走势，那他...