解答:1份看跌期权和标的股票构建的组合和1份看涨期权可能有一样的收益构造1份看涨期权和标的股票构建的组合和1份看跌期权可能有一样的收益构造:时刻0的价格,股票现价T:时刻T的价格rB为借款利率,为贷款利率K为执行价格C为看涨期权价格P为看跌期权价格设想一个组合A,由1份股票、1份看跌期权、再加上借款Ke-RT构成...
下列关于看跌期权与看涨期权平价原理,包含全部正确选项的是___。 (1)显示了看跌期权与看涨期权价格之间的正确关系 (2)如果被违背,就会出现套利机会 (3)可能会稍微被违背,但考虑到交易成本后,不容易得到套利机会 (4)该平价关系同样适用美式期权A.(1)(4)B.(2)(3)C.
看跌期权与看涨期权平价原理描述了看跌期权与看涨期权价格之间的关系,如果被违背就会出现套利利润;但考虑到交易成本后这些利润可能就会消失了。A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将
期权看涨看跌叉树定价模型 财务成本管理(2019)考试辅导第七章++期权价值评估 第1页 【例题·计算题】续采用之前例题中的数据,把6个月的时间分为两期,每期3个月。变动以后的数据如下: ABC公司的股票现在的市价为50元,看涨期权的执行价格为52.08元,每期股价有两种可能:上升22.56%或下 降18.4%;无风险利率为每3个...
若组合A比看涨期权便宜,投资者买A卖出看涨期权,不可能长久存在: 所以: 若看涨期权价格比组合A价格小,投资者将购买看涨期权而卖出组合A 所以组合A的价值也不可能比看涨期权价格大,有: 所以: 若 则有 看涨期权价格较高时,买入股票,购买1份看跌期权,借款,同时买出看涨期权 看涨期权价格较低时,卖空股票,卖出看跌期...
看涨期权与看跌期权的平价关系的原理是什么? 答案 解答:1份看跌期权和标的股票构建的组合和1份看涨期权可能有一样的收益构造1份看涨期权和标的股票构建的组合和1份看跌期权可能有一样的收益构造:时刻0的价格,股票现价T:时刻T的价格rB为借款利率,为贷款利率K为执行价格C为看涨期权价格P为看跌期权价格设想一个组合A...
每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票,两种期权执行价格均为45元,到期时间均为6个月,期权到期前,甲公司不派发现金股利,半年无风险报酬率为2%。 要求: (1)利用风险中性原理,计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值,利用看涨期权—看跌期权平价定理,计算看跌期权的期权价值。 (2)...
(1)利用风险中性原理,计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值,利用看涨期权—看跌期权平价定理,计算看跌期权的期权价值。 (2)假设目前市场上每份看涨期权价格2.5元,每份看跌期权价格6.5元,投资者同时卖出1份看涨期权和1份看跌期权,计算确保该组合不亏损的股票价格区间,如果6个月后,标的股票价格实际上...