下列关于“布莱克—斯科尔斯—默顿”期权定价公式的表述中,正确的有( ) A. 该公式未考虑在期权到期日之前行权的可能性 B. 该公式未考虑在期权期限内企业股价预
2.构建模型 2.1定价思路 衍生品是股票的函数,假设G=f(S),倘若S可微,我们可以利用微积分的方法进行分析,找出G服从的过程,构建偏微分方程,解出G。事实上,我们前文说明了S处处连续却处处不可导(一元函数可导等价于可微)。 2.2伊藤引理 为了解决S的可微问题,伊藤引理横空出世。 对于下述伊藤过程:dx=a(x,t)dt+b...
百度试题 题目证明布莱克- 斯科尔斯-默顿看涨期权和看跌期权定价公式符合看涨期权和看跌期权平价公式。相关知识点: 试题来源: 解析 解:把看涨期权与看跌期权定价公式带入P324的证明中去。
布莱克-斯科尔斯公式1997年10月10日,第二十九届诺贝尔经济学奖授予了两位美国学者,哈佛商学院教授罗伯特·默顿(RoBert Merton)和斯坦福大学教授迈伦·斯克尔斯(Myron Scholes)。他们创立和发展的布莱克--斯克尔斯期权定价模型(Black Scholes Option Pricing Model)为包括股票、债券、货币、商品在内的新兴衍生金融市场的各种以...
【复选】因为布莱克-斯科尔斯期权定价公式,获得1997年诺贝尔经济学奖的是( )。Ⅰ.布莱克Ⅱ.默顿Ⅲ.休尔斯Ⅳ.雷德曼A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ
wow,我已经连续签到了53天,考试必过!!!布莱克-斯科尔斯公式1997年10月10日,第二十九届诺贝尔经济学奖授予了两位美国学者,哈佛商学院教授罗伯特·默顿(RoBert Merton)和斯坦福大学教授迈伦·斯克尔斯(Myron Scholes)。他们创立和发展的布莱克--斯克尔斯期权定价模型(B