在实际中应用布莱克-斯科尔斯-默顿公式时采用的利率r等于期限为T的无风险利率。在后面的章节中我们将证明,当r是时间已知函数时,在理论上公式仍然是成立的,而且只要股票价格在时间T服从对数正态分布,并且波动率参数取得适当,那么当r是随机时,这个公式也是成立的。我们在前面提到过,一般来讲,时间是按期权有效期内的交...
布莱克斯科尔斯莫顿定价公式是一种期权定价理论,该公式是在Black和Scholes的基础之上,由Merton在1973年发展而来的。 3.基本假设。 布莱克斯科尔斯莫顿定价公式的基本假设包括:股票价格的波动方向不可预测;股票价格变动符合随机漫步的规律;市场上有免费的借贷资金,且借贷利率不变。 三、公式及参数解读。 1.公式 布莱克...
本科量化金融学20220525_补11a零基础推导BSM欧式期权定价公式 562 -- 29:07 App 金融学_BSM欧式期权定价公式与C++编程提高_上 357 -- 40:16 App 05_上_QT平台C++创建欧式期权BSM布莱克-斯科尔斯-莫顿定价公式计算器 1136 1 2:08 App 【虚幻引擎的通用计算功能之路】量化金融与虚幻引擎4/5的融合_利用虚幻引擎...