布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设( )A.期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配B.股票或期权的买卖没有交易成本C.短期的无风险利率是已知的,并且在期权
下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型的假设中,表述正确的是( )A.在期权寿命期内,买方期权标的股票可以发放股利B.不允许卖空C.看涨期权可以在到期日前的任何时间执行D
下列选项中,属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设条件的有( )。A.在期权寿命期内,标的股票不发放股利B.股票或期权的买卖没有交易成本C.允许卖空,卖空者将立即得到所卖
布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型假定: ①无风险利率r为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;③标的资产 在期权到期时间之前不支付股息和红利;④市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;⑤标 的资产价格波动率为常数;⑥标的资产价格变化遵从几何布朗运动。
解析 A,B,C,D 布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设条件有:(1)标的股票不发放股利;(2)交易成本和所得税税率为零;(3)短期无风险利率已知并保持不变;(4)任何证券购买者均能以短期无风险利率借得资金;(5)对市场中正常空头交易行为并无限制;(6)期权为欧式看涨期权;(7)标的股价接近正态分布。
下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中,正确的有( )。 A. 未来股票的价格将是两种可能值中的一个 B. 看涨期权只能在到期日执行 C. 股票或期权的买卖没有
(二)布莱克-斯科尔斯期权定价模型基本模型:三个公式[例题13·单项选择题]布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内买方期权标的股票不发放股利,在标的股票派发股利的情况下对期权估价时( )。 A. 由于股利数额较小,所以不会影响估价结果 B. 要从估价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值 C. 无法估算 D...
解析 ABCD [解析]布莱克-斯科尔斯期权定价模型旳假设条件有: (1)标旳股票不发放股利; (2)交易成本为零; (3)短期无风险利率已知并保持不变; (4)任何证券购置者均能以短期无风险利率借得资金; (5)对市场中正常空头交易行为并无限制; (6)期权为欧式看涨期权; (7)标旳股价靠近正态分布。
切性老称后热严工切性老称后热严工下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设的说法不正确的是( )。切性老称后热严工切性老称后热严工 A. 经高更群六马装量完去温经高更
布莱克一斯科尔斯-默顿股票期权定价模型中对于1年后股票价格概率分布的假设是什么?对于1年内连续复利收益率的假设是什么?相关知识点: 试题来源: 解析 布莱克-斯科尔斯-默顿股票期权定价模型中假设一年后(或任意某一未来时段)股票价格服从对数正态分布。这等价于假设股票在一年中按连续复利计的收益率服从正态分布。