市场风险溢酬=市场组合收益率_无风险利率， 市场风险溢酬与无风险收益率没有关系吗？
所以，β值=（期望收益率-无风险利率）/(市场组合期望收益率-无风险利率)即：β值=（12%-8%）/（15%-8%）=0.57
当股票的期望收益率为12%，而市场组合期望收益率为15%，无风险利率为8%时，股票相对于市场的风险溢价为4%，市场组合的风险溢价为7%。股票的β值可以通过以下公式计算：β值 = (期望收益率 - 无风险利率) / (市场组合期望收益率 - 无风险利率)。应用到具体数值，我们得到β值为0.57。这个β值衡...
百度试题 结果1 题目市场组合的收益率为12%,无风险利率为3%,则其特雷纳指数为()。 A. 9% B. 10% C. 11% D. 12% 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
假设无风险利率为5%,A风险资产组合预期收益率为15%,其中贝塔系数为1.5,甲投资者可接受的市场预期收益率为18%,乙可接受市场预期收益率为23%,根据资本资产定价模型计算:1)市场组合的预期收益率为多少?甲、乙投资者是否进行投资?2)当贝塔等于0时的市场组合的预期收益率为多少?甲、乙投资者是否进行投资?
打开Wind终端，进入数据查询页面。在查询页面中，选择需要查询的数据类型。例如，如果需要查询股票收益率...
关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算条件如下现有A、B两种证券,有关指标如下,假设资本资产定价模型城里,计算市场组合的期望收益和无风险利率证券A E(R):25%
根据CAPM模型,假定市场组合收益率为15%,无风险利率为6%,某证券的贝塔系数为1.2,期望收益率为18%,则该证券( )。(复旦大学2015真题) A. 被高估 B. 被低估 C. 合理估值 D. 以上都不对 相关知识点: 试题来源: 解析 B 正确答案:B 解析:该证券的市场要求收益率按CAPM计算为16.8%<18%,所以该期望收益率被...
公式2:投资组合必要收益率=无风险收益率+β*市场风险收益率(市场组合必要收益率-无风险收益率) 想问一...