期望收益率为12%的充分分散投资组合,无风险利率是4%,市场组合收益率是8%,标准差是0.2,若是有效组合,则投资组合收益率标准差是() A. 0.2 B. 0.3 C. 0.4 D. 0.6 E. 0.8 相关知识点: 试题来源: 解析 [答案]C [解析]充分分散化的投资组合,其标准差应该是只包含系统性风险。又根据SML可以计算出该组合...
假设组合A和组合B都是充分多样化的资产,A的期望收益率为12%,B的期望收益率为9%。如果经济中只有一个因子,A的贝塔为1.2,B的贝塔为0.8,那么无风险利率一定为3%。
假设A和B都是充分分散的投资组合,组合A 的期望收益率为16%,贝塔系数为1;组合B的期望收益率为12%,贝塔系数为0.25;无风险利率为8%,判断组合A 和BA.均处于
如果x和y都是充分分散化的资产组合,其中组合x的期望收益率为16%,β系数为1.0,组合y的期望收益率为12%,β系数为0.5,无风险利率为8%。依据以上内容可以推断出资
假定X和Y都是充分分散的组合,并且无风险利率是8%,X和Y的期望收益率与β值分别为16%、1.00;和12%,0.25。在此条件下,对于组合X和Y,你会得到如下结论 ()A.处于均衡B.存在套利机会C.定价不准D.均被公平定价请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
假定X和Y都是充分分散的组合,并且无风险利率是8%,X和Y的期望收益率与β值分别为16%、1.00;和12%,0.25。在此条件下,对于组合X和Y,你会得到如下结论 ( ) A.处于均衡B.存在套利机会C.定价不准D.均被公平定价 相关知识点: 排列组合与概率统计 概率 离散型随机变量的期望与方差 期望 试题来源: 解析 B ...
考虑只有一个因素的经济。资产组合A和B都是充分分散风险的,它们的贝塔值分别为1.0和1. 5,它们的期望收益率分别为19%和24%。假设不存在套利机会,无风险利率为___。 A.14% B.9% C.16.5% D. 4% 免费查看参考答案及解析 根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。 A、 在市场...
有充分分散化的资产组合A、B和C,且已知E(RA)=15%,E(RB)=12%,假设它们的收益率都受某单一因素P影响,均为均衡定价,且βA=1.2,βB=0.9,βC=1,那么资产组合C的均衡期望收益率为( )。,0.13,0.1,0.125,0.1333
假设证券市场只有证券A和证券 B,证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%,β系数分别为0.6和1.2,无风险借贷利率为3%,那么根据资本资产定价模型,( )。 Ⅰ这个证券市场不处于均衡状态 Ⅱ这个证券市场处于均衡状态 Ⅲ证券A的单位系统风险补偿为0.05 Ⅳ证券B的单位系统风险补偿为0.075 A. Ⅰ、Ⅲ B. Ⅱ、...
中国大学MOOC: 如果x和y都是充分分散化的资产组合,其中组合x的期望收益率为16%,β系数为1.0,组合y的期望收益率为12%,β系数为0.5,无风险利率为8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y( ) 相关知识点: 试题来源: 解析 都处于均衡定价状态