百度试题 结果1 题目市场组合的收益率为12%,无风险利率为3%,则其特雷纳指数为()。 A. 9% B. 10% C. 11% D. 12% 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
市场风险溢酬=市场组合收益率_无风险利率， 市场风险溢酬与无风险收益率没有关系吗？
假设无风险利率为6%,市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成,A公司股票的β值为1.1,B公司股票的β值为1.4。那么该资产组合的风险溢价为( )。[2018年12月真题] A. 5.12% B. 11.12% C. 4.64% D. 10.64%
市场无风险利率为 5% ,市场组合收益率为 25% 。某投资组合的贝塔值为 1.5 ,收益率为 30% 。 要求:( 1 )画出证券市场线。 ( 2 )计算该组合的詹森指
答案 股票预期收益率 = 3% + 1.2*(10%-3%)= 11.4%1年后的价值为15*(1+11.4%)= 1元的红利 + 1年后的股票价格1年后的股票价格= 15.71相关推荐 1市场组合的预期收益率是10%,无风险利率为3%。某股票今天的售价为15元,在年末将支付每股1元的红利,β值为1.2,预计年末此股票的价格为多少?反馈...
假设市场组合预期收益率为8%,无风险利率为5%,如果该股票的β值为2.5,则该股票的预期收益率为( )。A.7.5%B.12.5%C.15.5%D.20%
假设市场组合预期收益率为 8%,无风险利率为 3%,如果该股票的β值为1.4,则该股票的预期收益率为()。A.14% B.10%C.8% D.12%
根据CAPM模型,假定市场组合收益率为15%,无风险利率为6%,某证券的Beta系数为1.2,期望收益率为18%,则该证券( )。 A. 被高估 B. 被低估 C. 合理估值 D. 以上都不对 相关知识点: 试题来源: 解析 B.被低估 根据CAPM模型,该证券的预期收益率=6%+1.2×(15%-6%)=16.8%<18%,即该证券的期望收益率高于由...
百度试题 结果1 题目市场无风险利率为5%,市场组合收益率为10%,A公司的系数为2,则A公司必要收益率是( ) A. 5% B. 10% C. 15% D. 20% 相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
假设市场组合期望收益率为8%,无风险利率为3%,如果该股票的贝塔值为1.4,则该股票的预期收益率为()。 A. 14% B. 10% C. 8% D. 12%