【答案】：A 选项A正确：夏普指数=（基金的平均收益率-无风险收益率）/基金的标准差；选项B：特雷诺比率=（基金的平均收益率-平均无风险收益率）/系统风险；选项C：詹森α=（基金平均收益率-平均无风险收益率）-系统风险*（市场平均收益率-平均无风险收益率）；选项D：信息比率=（投资组合收益-业绩...
市场期望收益-无风险资产收益率=风险溢价
=无风险收益率+贝塔系数*(市场平均收益率-无风险收益率) 评论 2 等2人点赞 (0/1000) 评论推荐帖子 谢半仙คิดถึง 8分钟前 第一类金融资产即以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需计提减值准备 中级考试交流圈 评论 首赞 潇洒的奇迹 14分钟前 继续用旧设备 中级考试交流圈 ...
【解析】(1)市场风险收益率=市场平均收益率-无 风险收益率=12%-6%=6% 【解析】(1)市场风险收益率=市场平均收益率-无 【解析】(1)市场风险收益率=市场平均收益率-无 【解析】(1)市场风险收益率=市场平均收益率-无 风险收益率=12%-6%=6% 【解析】(1)市场风险收益率=市场平均收益率-无 结果...
资本定价模型中，资本成本=无风险利率+β*（市场组合收益率-无风险收益率）=无风险利率+β*市场组合...
您好，好的，就是说无风险利率这个收益哪个投资都能获得，因为投资人是理性的，承担了风险肯定会有收益...
如果差额投资内部收益率大于设定的折现率,就应当购买;反之,就应当经营租赁。 中级考试交流圈 1 1 K薇者 50分钟前 不管是直接计入当期损益的利得还是直接计入所有者权益的利得,最终都会导致所有者权益增加 中级考试交流圈 评论 首赞 57分钟前 依据规定,裁决应按多数仲裁员的意见作出,少数仲裁员的不同意见可以...
根据CAPM，预期收益率等于无风险收益率加上β系数乘以市场风险溢价。因此，预期收益率应为6% + (12% - 6%) * 0.6 = 9.6%。由于这一估算的预期收益率低于10%，表明该投资计划的风险补偿不足，因此投资该计划可能不是明智的选择。对于一个β系数为1.5的证券，其必要收益率可以通过将无风险收益率...
市场组合收益率减去无风险收益率 市场组合的收益率为12% 无风险利率为3% 市场组合的平均风险报酬率 【尾盘极品】● 金针寻龙 扭转乾坤 ●右侧交易 安全性高●短线选股利器【通达信测评】[金钻指标-技术共享交流论坛] 本帖最后由 灿骄阳 于 2025-1-15 20:08 编辑 本指标选股出票量适中,在局部低点爆发位出击,追击...
必要收益率=无风险收益率+投资风险系数（市场平均收益率-无风险收益率） 代入得必要收益率=10%+1（20%-10%）=20% 。不同投资组合的收益率，标准偏差一般不同，若直接比较收益率则忽视了组合所承担的风险，无法公平的对比收益和风险。因此若以参考基准的标准偏差σ_M计算得到各个组合的等效收益率（即...