证券组合的风险收益率=贝塔系数*（市场组合的平均收益率-无风险收益率）
回复@world100: 这句话没有错,风险溢价等于平均收益率减去无风险利率。风险溢价下降通常由于无风险利率上升,因此估值下降。//@world100:回复@爱满西楼1:对价值投资者来说,股价的涨跌根本不是目标,如果企业在持续发展壮大,收益在稳定增长,那么时间就是投资者的朋友,所
市场组合的必要收益率就是市场组合的平均收益率呢,因为市场组合贝塔系数为1,市场组合必要收益率=无风险+1*(平均收益率-无风险收益率)老师回复_会计答疑中心-之了课堂会计在线问答平台
在资本资产定价模型中,"市场风险溢价"是指? A. 一个资产的历史平均收益率减去无风险利率 B. 一个资产的历史最高收益率减去无风险利率 C. 一个资产的历史平均收益率除以无风险利率 D. 一个资产的历史最高收益率除以无风险利率 相关知识点: 试题来源: ...
这个公式不应该是无风险收益率加风险收益率吗? 答: 你好平均风险股票报酬率-无风险报酬率 =市场组合平均风险报酬率β(平均风险股票报酬率-无风险报酬率) =市场平均风险报酬率 某公司股票的β系数为2.0,无风险收益率6%,市场所有股票平均报酬率10%,则该股票的报酬率为 答: 您好同学。股票的报酬率6%%2B(10%-...
市场平均风险收益率是rm减rf吗,为什么不减无风险报酬率,应试网校为高级会计师考试,中级职称考试,税务师考试,会计领军人才考试,初级会计职称,高级经济师等项目提供专业问题解答!
以下总结Rm、(Rm-Rf)、β×(Rm-Rf)的不同说法:(1)Rm的常见叫法包括:平均风险股票的要求收益率、平均风险股票的必要收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、市场收益率、证券市场的平均收益率、市场组合的平均收益率等。(2)(Rm-Rf)的常见叫法包
某投资者投资A股票，该股票的贝塔系数为1.5，无风险报酬率为5%，市场平均股票收益率为10%，则A股票的...
单支股票就用他的贝塔系数乘以 市场平均减无风险收益率吗 答: 你好,必要收益率因为涉及到折现,折现率越大,股票价值越小。单只股票的收益率计算方法资本资产定价模型才是 股利增长率为4.8%,公司股票的风险与整个股票市场风险一致,目前股价为17元。整个股票市场的平均收益为10.6%,市场风险溢价为8.7%,权益成本是...
下列关于资金时间价值的叙述错误的是()。 [单选题]A、资金时间价值相当于没有风险、没有通货膨胀条件下的社会平均利润率B、资金时间价值等于无风险收益率减去纯粹利率(正确答