市场期望收益-无风险资产收益率=风险溢价
因此是β*（Rm-Rf），而12%是市场组合的平均收益率，也就是Rm=12%，Rf=8%，因此Rm-Rf=4%....
资本定价模型中，资本成本=无风险利率+β*（市场组合收益率-无风险收益率）=无风险利率+β*市场组合风...
风险益筹率=市场平均收益率-市场无风险收益率评论 首赞 (0/1000) 评论推荐帖子 小9 17秒前 赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞 中级考试交流圈 评论 首赞 小金加油 14分钟前 约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的,视为没有约定,保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。 中级考试...
财务管理计算题无风险证券的收益率为6%,市场平均收益率为12%求(1):市场风险收益率为多少 (2):如果谋一投资计划的 Beta系数 为0.6,其预期投资收益率为10
必要收益率=无风险收益率+投资风险系数（市场平均收益率-无风险收益率） 代入得必要收益率=10%+1（20%-10%）=20% 。不同投资组合的收益率，标准偏差一般不同，若直接比较收益率则忽视了组合所承担的风险，无法公平的对比收益和风险。因此若以参考基准的标准偏差σ_M计算得到各个组合的等效收益率（即...
无风险收益率：指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率。无风险收益率=资金时间价值（纯利率）+通货膨胀补偿率 市场平均风险的股权收益率：市场投资组合或具有市场平均风险的股票收益率与无风险收益率的差额
公式：某证券预期收益率=无风险利率+贝塔系数*(市场平均收益率-无风险收益率)根据题意可得，A股票预期收益率=3%+1.8*(12%-3%)=19.2%B股票预期收益率=3%+1*(12%-3%)=12%C股票预期收益率=3%-1.2*(12%-3%)=-7.8%该组合的贝塔系数=1.8*60%+1*30%-1.2*10%=1.26该组合的预期收益...
如果哥们你的数据正确的话那07-08年就不适合用CAPM了，或者可以直接说那年的β系数就是0，因为CAPM资本资产定价模型的原理：R=Rf+β（Rm-Rf），就是无风险收益率加上风险收益率，前提的假设就是存在风险溢价，如果一旦市场平均收益Rm小于无风险收益Rf，那市场的所有投资者会全部把投资调整到Rf，就是...
1、10%+（13-10）%*1.4=15.2 同理 2、 10%+（15-10）%*1.4=17 必要收益率=无风险收益率+（市场平均收益率-无风险收益率）*风险系数