您好，好的，就是说无风险利率这个收益哪个投资都能获得，因为投资人是理性的，承担了风险肯定会有收益...
无风险证券的收益率固定为6%，而市场的平均收益率则是12%。基于这一信息，我们可以计算市场风险溢价，即市场平均收益率减去无风险收益率，得到6%。如果一项投资计划的预期收益率为10%，并且其β系数为0.6，我们可以使用资本资产定价模型（CAPM）来估算其预期收益率。根据CAPM，预期收益率等于无风险收益率...
【答案】：A 选项A正确：夏普指数=（基金的平均收益率-无风险收益率）/基金的标准差；选项B：特雷诺比率=（基金的平均收益率-平均无风险收益率）/系统风险；选项C：詹森α=（基金平均收益率-平均无风险收益率）-系统风险*（市场平均收益率-平均无风险收益率）；选项D：信息比率=（投资组合收益-业绩...
计算无风险利率及所有股票的平均收益率; 相关知识点: 试题来源: 解析 [正确答案] 设无风险利率为x,所有股票的平均收益率为y。 16.7%=x+1.17×(y—x) 10.2%=x+0.52×(y—x) 联立解方程,得:x=5%,y=15%。 所以,无风险利率为5%,所有股票的平均收益率为15%。
区分好,无风险收益率,风险收益率,市场平均收益率,权益成本评论 2 等2人点赞 (0/1000) 评论推荐帖子 莎莎 5分钟前 加油每一天 中级考试交流圈 评论 首赞 加油 15分钟前 卖出去的一笔货也要按比例转出 中级考试交流圈 评论 首赞 坚持很酷✌️ 29分钟前 加油站对面就是我的 中级考试交流圈 ...
市场平均收益率包括无风险收益率和市场组合的风险收益率，所以市场组合的风险收益率就是市场组合平均收益率...
通过银行发行，其收益率高于存款，安全系数可与保险媲美，发的每一支国债都是经过精心仔细的核算很多次之后才发型的，所以国债的收益率基本上就属于固定收益率，可以当作无风险收益率，实际利率也叫到期收益率，是根据债券价格和应得利息收益计算出来的 ...
即6%（无风险证券收益率）- 12%（市场平均收益率）= -6%，因此市场风险收益率为-6%。
1. 如果无风险收益率为10%,市场平均收益率为13%,某种股票的β值为1.4。 求: (1)计算该股票的必要收益(2)若市场平均收益率增加到15%,计算该股票的必要收益率。 相关知识点: 试题来源: 解析 1、10%+(13-10)%*1.4=15.2%同理2、 10%+(15-10)%*1.4=17%必要收益率=无风险收益率+(市场平均收益率-...
在给定的股票市场环境中，如果某公司的β系数为1.5，且证券市场平均收益率为10%，无风险收益率为6%，我们可以计算出一些关键的金融指标。首先，风险收益率可以通过β系数乘以市场收益率与无风险收益率的差值来得到，即风险收益率=1.5*(10%-6%)=6%。这表示持有该股票的额外风险将带来6%的预期收益。