在模型中方差作为对风险的量度,其最小化被用来确定最优化的投资比例。VaR与方差直接相关,其作为风险限额指标实质上对方差附加了一种限制。因此,作为VaR约束下的马科维茨均值一方差模型的最优化投资决策问题就自然被人们加以利用。
刷刷题APP(shuashuati.com)是专业的大学生刷题搜题拍题答疑工具,刷刷题提供年,哈里•马科维茨建立了均值-方差证券组合投资模型,提出了解决投资决策中最优化投资配置问题。A.1947B.1950C.1952D.1956的答案解析,刷刷题为用户提供专业的考试题库练习。一分钟将考试题Word