哈里·马科维茨发表的《现代资产组合理论》,肯定了古典定价理论期望收益最大化假设,提出了组合均值---方差理论。( ) 相关知识点: 排列组合与概率统计 统计与统计案例 极差、方差与标准差 方差 概率 离散型随机变量的期望与方差 期望 试题来源: 解析 错误 ...
( )年,哈里·马科维茨在《金融杂志》上发表的文章《资产组合的选择》,首次提出了均值—方差模型,奠定了投资组合理论的基础。A.1950B.1952C.1955D.196
一、现代投资组合理论与资本市场理论发展概述1.1952年,马科维茨在《金融杂志》上发表了一篇题为“资产组合的选择”的文章,首次提出了均值—方差模型,奠定了投资组合理论的基础,标志着现代投资组合理论的开端。2.马科维茨用收益率的___来度量收益,用收益率的___来度量风险,推导出的结论是,投资者应该通过同时购买多...
当利用期望效用理论解释马科维茨的均值-方差模型时,( )。? 无论投资者的效用函数是否为二次函数,都无法近似解释只有当投资者的效用函数为二次函数时才能近似解释只有当投资
最近打算从头开始复习一遍投资组合和资产定价相关理论,于是先从开山鼻祖的Markowitz均值-方差模型开始。 资产配置主要解决的问题是:如何分散投资从而在风险最小化的同时收益最大化。资产配置的主要目的就是在未来某个时点达成某个预期收益目标,并将资产的波动控制在个人可承受范围内。Markowitz均值-方差模型就是用来求解最...
马科维茨投资组合理论主要包含两个内容——均值-方差模型和有效边界模型。 马科维茨模型的核心思想是以最小化标准差并最大化期望收益为目标来进行资产配置,利用不同证券收益的相关性来分散风险。 对于如何测定投资组合的风险和收益以及如何平衡这两项指标进行资产分配,马科维茨首次运用数学概念对风险和收益进行定义并建...
马科维茨提出了均值方差投资组合理论 A. 正确 B. 错误 如何将EXCEL生成题库手机刷题 如何制作自己的在线小题库 > 手机使用 参考答案: A 复制 纠错 参考解析: 正确 AI解析 重新生成
基于“损失规避”对马科维茨理论“均值-方差”替代原理的质疑 维普资讯 http://www.cqvip.com
答案 C 解析 马科维茨于1952年开创了以均值——方差模型为基础的投资组合理论 多做几道 用于分析基金的盈利能力和分红能力的指标包括( )。Ⅰ.期末可供分配基金份额利润Ⅱ.期末可供分配利润Ⅲ.本期基金份额净值增长率Ⅳ.本期加权平均净值利润率 A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ ...