( )年,哈里·马科维茨在《金融杂志》上发表的文章《资产组合的选择》,首次提出了均值—方差模型,奠定了投资组合理论的基础。A.1950B.1952C.1955D.196
百度试题 题目马科维茨因资产组合选择均值方差理论获得了1990的诺贝尔经济学奖。相关知识点: 试题来源: 解析 对 反馈 收藏
在金融数学中,马科维茨均值方差理论📊和risk neutral理论🧐是两个不同的框架。马科维茨理论强调,投资者在配置资产时,既要关注资产的平均收益,也要考虑风险。而risk neutral理论则隐含一个假设,即只考虑投资组合的期望收益,而不考虑风险。这种假设导致在risk neutral框架下,所有投资组合的期望收益都是相同的,差异被...
最近打算从头开始复习一遍投资组合和资产定价相关理论,于是先从开山鼻祖的Markowitz均值-方差模型开始。 资产配置主要解决的问题是:如何分散投资从而在风险最小化的同时收益最大化。资产配置的主要目的就是在未来某个时点达成某个预期收益目标,并将资产的波动控制在个人可承受范围内。Markowitz均值-方差模型就是用来求解最...
当利用期望效用理论解释马科维茨的均值-方差模型时,( )。? 无论投资者的效用函数是否为二次函数,都无法近似解释只有当投资者的效用函数为二次函数时才能近似解释只有当投资者的效用函数为非二次函数时才能近似解释无论投资者的效用函数是否为二次函数,都可以近似解释...
在金融数学中,马科维茨均值方差理论是一种重要的资产配置框架。这个理论强调,投资者不仅需要关注资产的期望收益,还要考虑风险。具体来说,马科维茨理论认为,均值和风险是两个关键因素,它们共同决定了投资组合的优劣。与此不同,riskneutral框架则隐含了一个假设,即只考虑投资组合的期望收益,而不考虑风险。这就导致在risk...
Chp11.马科维茨资产组合理论(均值方差模型) 66 2023-10 3 Chp11.托宾对均值方差模型的发展(引入无风险借贷) 49 2023-10 4 Chp11.资本资产定价模型CAPM 38 2023-10 5 Chp12.套利定价模型APT 55 2023-10 6 Chp12.CAPM与APT的异同 71 2023-10
基于“损失规避”对马科维茨理论“均值-方差”替代原理的质疑 维普资讯 http://www.cqvip.com
马科维茨提出了均值方差投资组合理论A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学习的生产力工具