在模型中方差作为对风险的量度,其最小化被用来确定最优化的投资比例。VaR 与方差直接相关,其作为风险限额指标实质上对方差附加了一种限制。因此,作为 VaR 约束下的马科维茨均值一方差模型的最优化投资决策问题就自然被人们加以利用。
BL模型进行投资组合优化需要利用()A.均值方差模型B.置信区间优化C.最小二乘法D.马科维茨过程点击查看答案&解析 上一题 目录 下一题 相关考题 填空题 票据上的保付签字将()与()合二为一,便于其在二级市场上转让流通。 判断题 一般情况下,汇入行可以在未收妥汇出行拨交的头寸时,向收款人解付款项。 判断题 ...
.()年,哈里·马科维茨建立了均值-方差证券组合投资模型,提出了解决投资决策中最优化投资配置问题。A.1947B.1950C.1952D.1956
()年,哈里·马科维茨建立了均值方差证券组合投资模型,提出了解决投资决策中最优化投资配置问题。 A. 1947 B. 1950 C. 1952 D. 1956