试题来源: 解析 B 【西西老师解析】本题考查现代投资组合理论的发展。1952年,哈里·马科维茨在《金融杂志》上发表的文章《资产组合的选择》,首次提出了均值—方差模型,奠定了投资组合理论的基础,标志着现代投资组合理论(MPT)的开端。故本题选B选项。反馈 收藏 ...
一、现代投资组合理论与资本市场理论发展概述1.1952年,马科维茨在《金融杂志》上发表了一篇题为“资产组合的选择”的文章,首次提出了均值—方差模型,奠定了投资组合理论的基础,标志着现代投资组合理论的开端。2.马科维茨用收益率的___来度量收益,用收益率的___来度量风险,推导出的结论是,投资者应该通过同时购买多...
在金融数学中,马科维茨均值方差理论📊和risk neutral理论🧐是两个不同的框架。马科维茨理论强调,投资者在配置资产时,既要关注资产的平均收益,也要考虑风险。而risk neutral理论则隐含一个假设,即只考虑投资组合的期望收益,而不考虑风险。这种假设导致在risk neutral框架下,所有投资组合的期望收益都是相同的,差异被...
最近打算从头开始复习一遍投资组合和资产定价相关理论,于是先从开山鼻祖的Markowitz均值-方差模型开始。 资产配置主要解决的问题是:如何分散投资从而在风险最小化的同时收益最大化。资产配置的主要目的就是在未来某个时点达成某个预期收益目标,并将资产的波动控制在个人可承受范围内。Markowitz均值-方差模型就是用来求解最...
当利用期望效用理论解释马科维茨的均值-方差模型时,( )。? 无论投资者的效用函数是否为二次函数,都无法近似解释只有当投资者的效用函数为二次函数时才能近似解释只有当投资者的效用函数为非二次函数时才能近似解释无论投资者的效用函数是否为二次函数,都可以近似解释...
. 均值—方差模型是由H.M.Markowitz(哈里·马科维茨)在1952年提出的风险度量模型,是现代资产配置理论的基石。()对 错我的答案( )
在金融数学中,马科维茨均值方差理论是一种重要的资产配置框架。这个理论强调,投资者不仅需要关注资产的期望收益,还要考虑风险。具体来说,马科维茨理论认为,均值和风险是两个关键因素,它们共同决定了投资组合的优劣。与此不同,riskneutral框架则隐含了一个假设,即只考虑投资组合的期望收益,而不考虑风险。这就导致在risk...
Chp11.马科维茨资产组合理论(均值方差模型) 66 2023-10 3 Chp11.托宾对均值方差模型的发展(引入无风险借贷) 49 2023-10 4 Chp11.资本资产定价模型CAPM 38 2023-10 5 Chp12.套利定价模型APT 55 2023-10 6 Chp12.CAPM与APT的异同 71 2023-10
基于“损失规避”对马科维茨理论“均值-方差”替代原理的质疑 维普资讯 http://www.cqvip.com