配对交易(Pair Trading)是基于数据统计分析进行资产套利策略的一个范例,理论源于1987年Engle和Granger两位统计学家提出的协整理论与方法。无论市场牛熊,配对交易都可以通过风险中性的组合交易获取收益。主要方式是做多一支资产的同时做空另一支与其存在某种相关性的资产,最开始主要应用于股票、商品等高频交易,后逐步应用到更...
# 交易引擎:初始化函数,只执行一次 def m1_initialize_bigquant_run(context): from bigtrader.finance.commission import PerOrder # 系统已经设置了默认的交易手续费和滑点,要修改手续费可使用如下函数 context.set_commission(PerOrder(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5)) stocklist = context.in...
配对交易(Pairs Trading)是指八十年代中期华尔街著名投行Morgan Stanley的数量交易员Nunzio Tartaglia成立的一个数量分析团队提出的一种市场中性投资策略,,其成员主要是物理学家、数学家、以及计算机学家。 Ganapathy Vidyamurthy在《Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis》一书中定义配对交易为两种类型:一类是基于...
配对交易 配对交易是_均值回归的_一种形式 ,具有始终对冲市场波动的独特优势。该策略基于数学分析。 原理如下。假设您有一对具有某种潜在经济联系的证券 X 和 Y。一个例子可能是生产相同产品的两家公司,或一条供应链中的两家公司。如果我们可以用数学模型对这种经济联系进行建模,我们就可以对其进行交易。
配对交易(Pairs Trading)是一种市场中性策略(Market Neutral Strategy), 这类市场中性策略它不在乎市场的方向,并不像传统投资是买低卖高就会赚钱,跟涨跌无关,而是与波动、相关性有关。 配对交易是将相对强、相对弱的股票进行多头和空头配对,这样可以用来避开系统性风险,并获得两标的相对强弱之间的报酬。
商品期货配对交易的基本原理是，投资者在现货市场上购买或卖出实物商品，同时在期货市场上买入或卖出相同...
配对交易(pair trade)是宏观策略框架中的一个重要玩法,核心逻辑不是单独押注某个资产的牛或熊,而是博弈两个资产的强弱关系。也就是说,不是通过做多或做空某个资产获益,而是通过同时做多某相对强势资产、做空某相对弱势资产获益。 这种策略的最大优势是不用再纠结于单个资产和市场整体的涨跌,而只需判断两个资产的相...
配对交易概述——思想及特点 配对交易利用两个相关资产的价差具有均值回复性(mean-reverting)进行对冲,以获取两个资产的α收益,其核心假设是配对资产的价格具有均值回复性。距离交易的交易策略 1.构建配对组合2.计算配对组合间的价差3.制定决策标准4.确定交易头寸5.平仓 构建配对组合选取适合配对的两个金融资产。从定性...
配对交易(Pairs Trading)是一种提供投资人在二种相关性资产间进行交易的策略,期现套利是配对交易中的一类,指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略,以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润。一种情况是当期货实际价格大于理论价格时,卖出股指期货合约,买入标的ETF,以此获得无风险套利收...