通过回归(ols)得到价格的残差,并通过残差确定交易信号 执行交易信号 部分策略源码: from bigmodule import M import pandas as pd # <aistudiograph> # @param(id="m1", name="initialize") # 交易引擎:初始化函数,只执行一次 def m1_initialize_bigquant_run(context): from bigtrader.finance.commission impo...
配对交易策略是一种统计套利策略,它寻找同一行业中股价具备均衡关系的两家上市公司,做空近期相对强势的股票,同时做多相对弱势股,以期两者股价重返均衡值时,平仓赚取两只股票价差变动的收益。 配对交易由于同时做多和做空同行业的股票,对冲了大部分市场风险,因而是一种市场中性策略,和大盘走势的相关度较低。 在整个市场无...
配对策略的交易规则 对于股价有长期协整关系的两只股票X和Y, 可以通过历史数据回归计算两只股票的股价关系,即 Y = a*X + b, 得到相关系数a和残差项b；如果两个股票所属同一行业，我们可以认为两者的股价未来应该保持上述关系，即序列 zscore=(b-mean(b,N))/std(b,N) 存在比较稳定的均值回归特性，保持在-1...
配对交易策略:一种平衡风险与收益的投资方式 在金融投资领域,配对交易策略是一种相对复杂但颇具潜力的策略。简单来说,配对交易是通过发现两只历史价格走势相关度较高的股票或其他金融资产,在它们的价格差异偏离正常范围时进行交易,以获取利润。 有效的配对交易策略通常基于对资产价格关系的深入分析。这需要综合考虑多种因...
在金融投资领域,配对交易策略是一种相对复杂但具有吸引力的策略。简单来说,配对交易是寻找两只相关性较高的资产,通过它们之间的价格差异来获取利润。 配对交易的核心在于发现具有稳定相关性的资产对。这可能是同行业的两只股票,或者是具有相似基本面的不同资产类别。当它们的价格关系偏离了历史常态,就产生了交易机会。
将价格数据转换下格式,转换成日期、股票1、股票2这三列数据 通过回归(ols)得到价格的残差,并通过残差确定交易信号 执行交易信号 部分策略源码
在实施配对交易策略时,关键在于找到协整关系。我们通常使用线性回归模型来获取回归系数和残差。接下来,我们对残差进行Z-Score转化,以便进行判断: -当Z-Score小于-1时,表示Y股票被低估,此时我们可以选择卖出X股票,买入Y股票。 - 相反,当Z-Score大于1时,表示Y股票被高估,我们则应该买入X股票,卖出Y股票。
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配对交易的一大优点就是市场中性,可以通过调整价差的对冲比率,构建出一个微不足道的贝塔值,从而最小化对市场的敞口。配对交易策略通常在两个方面有所不同:检测“共动”对的方式和交易规则背后的逻辑。总之,配对交易的核心就是利用两种资产的相对价格差异来赚钱,不需要精确估计每个资产的内在价值。这个策略在市场中性...
通常情况下,投资者会选择相关性较高的资产对进行配对交易。均值回归是指当两个资产的价格发生偏离时,它们往往会重新回归到其长期均值。通过选择价格偏离较大的资产对进行配对交易,投资者可以利用价格回归的特性来获取收益。 配对交易策略的基本思路是:首先选择合适的资产对,然后在价格偏离较大的时候建立头寸,等待价格...