Universal Cointegration for Pairs Trading via Machine Learning. 文章使用的配对是可口可乐和百事可乐 文章对比了三种方法: Convergent Cross Mapping (CCM) +KNN算法 CCM 使用 k-Nearest Neighbor (kNN) 算法在每个系列中寻找可以在交叉映射中耦合的最近邻 一个由简单的线性估计算法校准的AR(1)模型 一个简单的线性...
通过这种配对交易策略，投资者可以利用黄金和创业板在不同市场环境下表现的差异，分散投资风险，获取稳定的...
为了进一步优化交易策略,SAR可以与其他技术指标结合使用,以提高交易决策的准确性和效率。 首先,SAR与移动平均线(MA)的结合使用是一个常见的策略。移动平均线可以帮助交易者识别市场的长期趋势,而SAR则提供了一个动态的止损点。当SAR点从价格图表的下方移动到上方时,这通常被视为一个卖出信号;反之,当SAR点从上方移动...
研究结果表明,该优化策略在实际操作中具有一定的稳定性和盈利性。 第一章 引言 1.1 研究背景及意义 配对交易策略作为一种市场中性策略,通过对一对或多对相关性较高的金融产品进行交易,旨在捕捉价格变动的差异,从而获得稳定的收益。在金融市场波动加大的背景下,传统的经典配对交易策略的稳定性和盈利性逐渐下降,因此,...
为了克服这些限制,本文提出了一种结合市值筛选规则与多股票配对交易框架的优化策略,确保选取的股票能够有效识别低估值优质标的。该策略采用长短期记忆网络(LSTM)算法动态调整交易参数,以提升预测精度。实证分析发现:与固定参数策略相比,本文所...
的套利交易机制可以获得较为可观的收益[11].贺正楚等立足于期货市场的基本功能,发现期锌市场及其现货市场对来自各自身的冲击反应迅速,且具有强持续性.期货市场对现货市场冲击是积极、有效的,但现货市场对期货的冲击是消极、微弱的,研究结果为套期保值时点的选择提供了重要的理论参考依据[12].在配对交易策略的改进方面,...
摘要 本文以相对价差为标的优化股票配对交易策略,借助R语言机器化交易策略,以2012年1月1日至2016年6月30日上证50指数成分股为股票池,自动化筛选备择股票对,捕捉交易时机,进行高仿真模拟交易.实证结果表明,以相对价差替代绝对价差作为... 关键词统计...