配对交易是均值回归的一种形式 ,具有始终对冲市场波动的独特优势。该策略基于数学分析。 原理如下。假设您有一对具有某种潜在经济联系的证券 X 和 Y。一个例子可能是生产相同产品的两家公司,或一条供应链中的两家公司。如果我们可以用数学模型对这种经济联系进行建模,我们就可以对其进行交易。 为了理解配对交易,我们需...
对于时间序列中的配对交易,我们需要选择合适的历史窗口、交易窗口、交易阈值和止损这些都是动作(Action)的最佳组合来学习最大化预期交易利润(Reward)。从强化学习的角度来看: 状态空间:无(只有一定的交易成本) 动作空间:历史窗口、交易窗口、交易阈值、止损点、信心水平 奖励:平均收益 用强化学习实现配对交易 实施的6个...
1、规则制订阶段:测量股票之间的价格关系,寻找潜在的股票配对。 2、在交易期间,监控股价变动,并根据预定义的规则进行交易。 Krauss (2017) 总结了配对交易的5种类型:距离法,协整方法,时间序列法,随机控制法和其他方法如机器学习、主成分分析、copula等。本文是把经典的Engle和Granger(1987)协整方法和强化学习算法结合...
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为了理解配对交易,我们需要理解三个数学概念: 平稳性、差分和协整。 代码语言:javascript 复制 importnumpyasnpimportpandasaspd 平稳/非平稳 平稳性是时间序列分析中最常见的未经检验的假设。当数据生成过程的参数不随时间变化时,我们通常假设数据是平稳的。或者考虑两个系列:A 和 B。系列 A 将生成具有固定参数的平稳...
配对交易是_均值回归的_一种形式 ,具有始终对冲市场波动的独特优势。该策略基于数学分析。 原理如下。假设您有一对具有某种潜在经济联系的证券 X 和 Y。一个例子可能是生产相同产品的两家公司,或一条供应链中的两家公司。如果我们可以用数学模型对这种经济联系进行建模,我们就可以对其进行交易。