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“配对交易的概念非常简单, 找出价格在历史上一起变化的两只股票, 当它们之间的差距扩大时,做多价低者、做空价高者。如果历史重演,价格差距会收敛,套利者会获利。” 这里包含两个方阶段: 1、规则制订阶段:测量股票之间的价格关系,寻找潜在的股票配对。 2、在交易期间,监控股价变动,并根据预定义的规则进行交易。
1、规则制订阶段:测量股票之间的价格关系,寻找潜在的股票配对。 2、在交易期间,监控股价变动,并根据预定义的规则进行交易。 Krauss (2017) 总结了配对交易的5种类型:距离法,协整方法,时间序列法,随机控制法和其他方法如机器学习、主成分分析、copula等。本文是把经典的Engle和Granger(1987)协整方法和强化学习算法结合...
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可以用机器学习里面的聚类算法，
量化入门-小白到菜鸟的学习路线 | 作为一个量化交易的入门者,以下是一个可能的学习路线,帮助你从小白到菜鸟的阶段:1.基础金融知识:建立对金融市场和金融产品的基本理解,包括股票、债券、期货等。了解市场参与者、市场机制和基本的投资原理。2.数据分析与统计学:学习基本的数据分析方法和统计学原理,包括如何处理和分析...
配对交易 配对交易是_均值回归的_一种形式 ,具有始终对冲市场波动的独特优势。该策略基于数学分析。 原理如下。假设您有一对具有某种潜在经济联系的证券 X 和 Y。一个例子可能是生产相同产品的两家公司,或一条供应链中的两家公司。如果我们可以用数学模型对这种经济联系进行建模,我们就可以对其进行交易。
配对交易是_均值回归的_一种形式 ,具有始终对冲市场波动的独特优势。该策略基于数学分析。 原理如下。假设您有一对具有某种潜在经济联系的证券 X 和 Y。一个例子可能是生产相同产品的两家公司,或一条供应链中的两家公司。如果我们可以用数学模型对这种经济联系进行建模,我们就可以对其进行交易。
配对交易 - MetaTrader 5EA Alexander Pavlov|Chinese 显示: 3644 等级: (46) 已发布: 2015.02.06 16:52 已更新: 2016.11.22 07:33 Double_trading.mq5(16.87 KB)预览 下载ZIP,在MetaEditor如何使用下载的代码 需要基于此代码的EA交易或指标吗?请在自由职业者服务中订购进入自由职业者服务 ...