答案:该看跌期权的内在价值为60元(执行价格)- 55元(股票市场价格)= 5元。时间价值为支付的权利金3元减去内在价值5元,即-2元。由于时间价值不能为负数,所以该看跌期权的时间价值为0元,内在价值为3元。反馈 收藏
答案:A解析:内在价值 = 行权价格 - 标的资产价格 = 60 - 55 = 5 元,时间价值 = 期权价格 - 内在价值 = 8 - 5 = 3 元 本题来源 题目:假设某股票的看跌期权的行权价格为 60 元,期权价格为 8 元,当前股票价格为 55 元。则该期权的内在价值和时间价值分别为( ) 来源: 期权基础知识与分类题库100...
综上所述，看跌期权的内在价值和时间价值是计算期权价格的重要组成部分。内在价值可以通过执行价格与标的资...
看涨期权与看跌期权时间价值 时间价值是期权价格除了内在价值之外的额外价值。它反映了期权在到期前,标的资产价格变动带来的潜在利益的价值。时间价值与期权到期时间的长度、标的资产的波动性、无风险利率以及其他市场因素有关。 时间价值通常随着期限的接近而逐渐减少,到期时其值为零。 期权的价值 期权的价值并不仅仅取决...
内在价值 期权内在价值是指对于期权买家而言，如果立即行权，所能获得的收益价值。时间价值 因为期权是由到期日的，所以期权价格的一部分是由时间价值组成的。也就是说，当其他因素不变的情况下，时间流逝会导致时间价值的减少，也就是期权价格会相应下降。由于期权价格是由内在价值和时间价值组成的，当我们算出内在...
6个月到期的某股票看跌期权的执行价格是14元,当前股票市价15元,期权价值4元,则该期权的内在价值和时间价值分别为( )。 A.-1元,4
假设某投资者持有一份执行价格为60元的看跌期权,支付了3元的权利金。当前股票市场价格为55元。请问该看跌期权的内在价值和时间价值分别是多少? 答案 解析 null 本题来源 题目:假设某投资者持有一份执行价格为60元的看跌期权,支付了3元的权利金。当前股票市场价格为55元。请问该看跌期权的内在价值和时间价值分别是...
回答：内在价值就是这么看跌期权到底值多少钱.而剩余的时间价值就是现值价格与内在价格的差额,就是看跌期权在期权市场当中随着时间的推延从而在价格变化的那个数.而公允价值就是看跌期权在到期日后的执行价格. 公允价值不是科目.公允价值只是一个数值,他反映的是当前的市场价值.而公允价值变动损益是损益类科目...
根据内在价值的情况，可以将期权分成实值、平值、虚值
假设沪深300指数为3600点时,某投资者以20点的价格买入一手行权价格是3550点,剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权,该期权的内在价值和时间价值分别为( )。 A. 0点, 20点 B. 20点,30点 C. 30点, 0点 D. 0点, 30点 点击查看答案&解析手机看题 你可能感兴趣的试题 问答题 有请老婆常敦督(金庸...