答案:该看跌期权的内在价值为60元(执行价格)- 55元(股票市场价格)= 5元。时间价值为支付的权利金3元减去内在价值5元,即-2元。由于时间价值不能为负数,所以该看跌期权的时间价值为0元,内在价值为3元。反馈 收藏
假设某股票的看跌期权的行权价格为 60 元,期权价格为 8 元,当前股票价格为 55 元。则该期权的内在价值和时间价值分别为( ) A. 5 元,3 元 B. 3 元,5 元 C. 8 元,0 元 D. 0 元,8 元 相关知识点: 试题来源: 解析 A 答案:A 解析:内在价值 = 行权价格 - 标的资产价格 = 60 - 55 = 5 ...
6个月到期的某股票看跌期权的执行价格是14元,当前股票市场价格为15元,期权价值为4元,则该期权的内在价值和时间价值分别为___。 A
假设沪深300指数为2280点时,某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点,剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权,该期权的内在价值和时间价值分别为( ) A. 0点, 36点 B. 20点,16点 C. 36点, 0点 D. 16点, 20点 相关知识点: 试题来源: 解析 B.20点,16点 ...
无收益资产的欧式看跌期权价格曲线图中,在看跌期权平价点的右侧,期权内在价值和时间价值表现为如下特征()。A.内在价值等于0,时间价值小于0B.内在价值等于0,时间价值大于
内在价值 期权内在价值是指对于期权买家而言，如果立即行权，所能获得的收益价值。时间价值 因为期权是由到期日的，所以期权价格的一部分是由时间价值组成的。也就是说，当其他因素不变的情况下，时间流逝会导致时间价值的减少，也就是期权价格会相应下降。由于期权价格是由内在价值和时间价值组成的，当我们算出内在...
第5课 期权价格的平价关系 前几课已经介绍了看涨期权,看跌期权的概念和操作,以及其价格的组成(包含内在价值和时间价值)。那么看涨期权和看跌期权的价格之间是不是存在一个什么关系呢,而这些期权的价格和其对应标的物(如股票的价格)又会有什么关系。这一课就给大家介绍期权价格之间的平价关系,以及由其所衍生的一些应...
关于期权的内在价值和时间价值,下列说法正确的是()。A.内在价值等于0的期权一定是虚值期权B.看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而加速损耗C.时间价值损失对买入看跌期权
百度试题 结果1 题目 如果从动态的角度来考察,那么当无风险利率越低时,看跌期权的价格就越高。(错)2、期权时间价值的大小受到期权有效期长短、标的资产价格波动率和内在价值这三个因素的共同影响。( ) 相关知识点: 试题来源: 解析 正确 反馈 收藏 ...
虚值期权:指期权交割价格高于当前市场报价,导致截至行权到期前期权本身没有价值或无价值状态的期权。虽然虚值期权没有内在价值,但是只要不到期还是有部分时间价值。如果买入该期权时的期权价格低于当前的虚值期权价格,那么此时平仓就是赚钱的。 虚值看跌期权是什么意思?