根据 CAPM，资产的预期收益率等于无风险利率加上风险溢价，风险溢价取决于资产的贝塔系数（β）和市场风险溢价。 - 贝塔系数反映了资产相对于市场的风险程度，市场风险溢价是市场组合的预期收益率与无风险利率之间的差值。 - 计算公式为：预期收益率 = 无风险利率 + β×市场风险溢价。 - CAPM 模型的优点是理论基础...
某项资产的风险收益率是该资产的β系数与市场风险溢酬的乘积，即风险收益率=β(Rm-Rf)。Rf是无风险收益率，所以资本成本就是无风险收益率加上有风险的那部分收益率。接下来是贝塔系数的计算公式，β=β（0）*[1+(1-t)D/S]。其中，β(0)是公司没有任何偿债风险时的系数，即没有负债时的风险...
结果1 题目如果一家公司的贝塔系数为1.2,无风险利率为3%,市场风险溢价为6%,计算该公司的预期收益率。相关知识点: 试题来源: 解析 答案:预期收益率 = 无风险利率 + 贝塔系数 * 市场风险溢价 = 3% + 1.2 * 6% = 3% + 7.2% = 10.2% 反馈 收藏 ...
- 贝塔系数反映了资产相对于市场的风险程度,市场风险溢价是市场组合的预期收益率与无风险利率之间的差值。 - 计算公式为:预期收益率 = 无风险利率 + β×市场风险溢价。 - CAPM 模型的优点是理论基础较为完善,但缺点是模型中的参数估计存在一定的误差。 3. 问卷调查法 - 通过对投资者进行问卷调查,了解他们对不...
- 贝塔系数反映了资产相对于市场的风险程度,市场风险溢价是市场组合的预期收益率与无风险利率之间的差值。 - 计算公式为:预期收益率 = 无风险利率 + β×市场风险溢价。 - CAPM 模型的优点是理论基础较为完善,但缺点是模型中的参数估计存在一定的误差。 3. 问卷调查法 - 通过对投资者进行问卷调查,了解他们对不...
A. 无风险利率 + 贝塔系数 × 市场风险溢价 B. 无风险利率 + 贝塔系数 × 市场风险溢价 + 股权成本溢价 C. 无风险利率 + 市场风险溢价 × 贝塔系数 D. 无风险利率 + 市场风险溢价 + 股权成本溢价 相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏
式子中的市场风险溢价可以用市场平均报酬率减去无风险利率得到;证券贝塔系数如果题中给定就直接用，如果没...
根据CAPM模型，A公司的预期收益率可以通过以下公式计算：预期收益率 = 无风险利率 + 贝塔系数 × (市场上所有股票的平均报酬率 - 无风险利率)代入已知数据，可得：预期收益率 = 5% + 2 × (10% - 5%) = 15 CAPM公式中的风险溢价指的是市场上所有股票的平均报酬率与无风险利率之间的差值，即：...
股票Y的贝塔系数是1.50,它的期望收益是17%。股票Z的贝塔系数是0.80,它的期望收益是10.5%。如果无风险利率是5.5%且市场风险溢价是7.5%,这些股票是否正确定价?相关知识点: 试题来源: 解析 正确答案:有两种方法可以解决这个问题,如下:方法一: 利用CAPM。将题目中给出的每种股票的数据带到等式中有: F(RY)=0.055+...