根据 CAPM，资产的预期收益率等于无风险利率加上风险溢价，风险溢价取决于资产的贝塔系数（β）和市场风险溢价。 - 贝塔系数反映了资产相对于市场的风险程度，市场风险溢价是市场组合的预期收益率与无风险利率之间的差值。 - 计算公式为：预期收益率 = 无风险利率 + β×市场风险溢价。 - CAPM 模型的优点是理论基础...
按照资本资产定价模型，普通股资本成本（即权益资本成本）等于无风险利率加上风险溢价。根据模型，必须估计无风险利率、股票的贝塔系数以及市场风险溢价。1、无风险利率的估计。a.通常认为，政府债券没有违约风险，可以代表无风险利率。在具体操作时，选择长期政府债券的利率比较适宜，最常见的做法是选用10年期...
结果1 题目如果一家公司的贝塔系数为1.2,无风险利率为3%,市场风险溢价为6%,计算该公司的预期收益率。相关知识点: 试题来源: 解析 答案:预期收益率 = 无风险利率 + 贝塔系数 * 市场风险溢价 = 3% + 1.2 * 6% = 3% + 7.2% = 10.2% 反馈 收藏 ...
- 贝塔系数反映了资产相对于市场的风险程度,市场风险溢价是市场组合的预期收益率与无风险利率之间的差值。 - 计算公式为:预期收益率 = 无风险利率 + β×市场风险溢价。 - CAPM 模型的优点是理论基础较为完善,但缺点是模型中的参数估计存在一定的误差。 3. 问卷调查法 - 通过对投资者进行问卷调查,了解他们对不...
2、预期投资加权平均收益率=无风险利率+贝塔系数*股权风险溢价; 我的投资$宇通重工(SH600817)$自由现金流还不错,资本在投入不多,加条生产线加点工人就行,销售一年卖1000万和一年卖1个亿 多谢人工成本和提成费用,总的来说商业模式还行; $小米集团-W(01810)$小米的自由现金流就不咋地,现在又要去造车,净利润减...
你好，资本资产定价模型 股票必要收益率＝无风险利率Rf+贝塔系数×（市场平均收益率Rm-无风险利率Rf） ...
- 贝塔系数反映了资产相对于市场的风险程度,市场风险溢价是市场组合的预期收益率与无风险利率之间的差值。 - 计算公式为:预期收益率 = 无风险利率 + β×市场风险溢价。 - CAPM 模型的优点是理论基础较为完善,但缺点是模型中的参数估计存在一定的误差。 3. 问卷调查法 - 通过对投资者进行问卷调查,了解他们对不...
计算公式：HPR=（期末价格 -期初价格+现金股息）/期初价格。4.β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、...
A. 无风险利率 + 贝塔系数 × 市场风险溢价 B. 无风险利率 + 贝塔系数 × 市场风险溢价 + 股权成本溢价 C. 无风险利率 + 市场风险溢价 × 贝塔系数 D. 无风险利率 + 市场风险溢价 + 股权成本溢价 相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏