因为每项资产的风险溢价=β*（Rm-Rf）所以A资产的风险溢价=βA*（Rm-Rf）所以B资产的风险溢价=βB...
运用CAPM,证明两资产风险溢价的比率等于他们贝塔系数的比率。 (分数:2.00)___ 正确答案:(正确答案:由每种资产的风险回报比率相等可得 等式两边的分子是资产的风险溢价: 重新调整方程式得:β B /β A = 由此可看出,若风险回报比率相等,两资产风险溢价的比率等于他们贝塔系数的比率。) 相关知识点: 试题来源: ...
风险回报比率股票Y的贝塔系数是1.20,它的期望收益是12.7%。股票Z的贝塔系数是0.90,它的期望收益是11.1%。如果无风险利率是4.5%,并且市场风险溢价是7.1
更多“运用CAPM,证明两资产风险溢价的比率等于他们贝塔系数的比率。”相关的问题 第1题 根据资本资产定价模型(CAPM),当我们在衡量某证券的收益率时,其风险溢价收益应为() A.无风险利率和市场风险溢价之和 B.贝塔(β)和市场预期收益率的乘积 C.无风险利率和贝塔(β)的乘积 ...
更多“运用CAPM,证明两资产风险溢价的比率等于他们贝塔系数的比率。”相关的问题 第1题 股票Y的贝塔系数是1.50,它的期望收益是17%。股票Z的贝塔系数是0.80,它的期望收益是l0.5%。如果无风险利率是5.5%,且市场风险溢价为7.5%,这些股票是否正确定价? 请帮忙给出正确答案和分析,谢谢! 点击查看答案 第2题 一只股...
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百度试题 结果1 题目投资组合的风险主要通过以下哪个指标度量? A. Beta系数 B. 风险溢价 C. 综合贝塔 D. 夏普比率 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
百度试题 结果1 题目[.单选题]基金经理衡量基金业绩最重要的指标之一是()。 A. 杠杆比率 B. 贝塔系数 C. 夏普比率 D. 风险溢价 相关知识点: 试题来源: 解析 [答案]C 反馈 收藏
如果一个公司的股权收益率比它的股东必要收益率高,这个公司股票的市盈率最可能与下列的哪个变量正相关?()A.市场风险溢价B.净利润留成比率C.无风险利率D.股票的贝塔值
【题目】风险回报比率股票Y的贝塔系数是1.20,它的期望收益是12.7%。股票Z的贝塔系数是0.90,它的期望收益是11.1%。如果无风险利率是4.5%,并且市场风险溢价