R必=无风险利率+贝塔*市场风险溢价。可见无风险利率与市场风险溢价都是和必要报酬率呈正相关。祝您学习...
按照资本资产定价模型，普通股资本成本（即权益资本成本）等于无风险利率加上风险溢价。根据模型，必须估计无风险利率、股票的贝塔系数以及市场风险溢价。1、无风险利率的估计。a.通常认为，政府债券没有违约风险，可以代表无风险利率。在具体操作时，选择长期政府债券的利率比较适宜，最常见的做法是选用10年期...
式子中的市场风险溢价可以用市场平均报酬率减去无风险利率得到;证券贝塔系数如果题中给定就直接用，如果没...
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是( )。 A. 预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价 B. 无风险
r由无风险利率(基准benchmark)和风险溢价(risk premium)共同决定。基准由央行决定,风险溢价是对持有债券的评估,涉及宏观、信用、财务状况。(现在r上升,是基准还是溢价上升,两者有区别)你看到债基/理财亏了,背后是债券的价格下跌,但是持有回报不一定会亏,跟当初买入的价格P0也有关…...
百度试题 题目股权资本成本由()构成。? 无风险利率Rf风险溢价率系统性风险股权β 相关知识点: 试题来源: 解析 股权β 反馈 收藏
R语言解读资本资产定价模型CAPM 伴随2016年中国金融交易市场的跌宕起伏,风险越来越不确定,利率持续走低,理财等无风险资产收益持续下降的情况,唯有投资组合才能让我们的资产保值、增值。根据资本资产定价模型(…
伴随2016年中国金融交易市场的跌宕起伏,风险越来越不确定,利率持续走低,理财等无风险资产收益持续下降的情况,唯有投资组合才能让我们的资产保值、增值。根据资本资产定价模型(CAPM),通过对金融数据的分析,构建投资组合,帮助我们在有效的市场中控制风险、稳定收益。
解析 A 本题考查无风险利率的影响因素。无风险利率的主要影响因素包括:(1)资产市场化程度;(2)信用风险因素;(3)流动性因素。Ⅳ项错误,风险溢价是指投资于风险资产所要求的除无风险收益外的额外收益,不是影响无风险利率的因素。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ项符合题意,故本题选A选项。
假设无风险利率是4%,市场风险溢价为10%,市场组合报酬率的波动率为18%。甲股票收益率的方差为6.25%,甲股票与市场组合的协方差为1.62%,则甲股票的期望报酬率为()。 A. 9% B. 7% C. 10% D. 3% 相关知识点: 试题来源: 解析 A.9% 反馈 收藏 ...