这意味着在正常市场条件下,A的风险低于B。即使这两个投资组合包含不同的资产,我们也可以直接比较它们的风险水平。相应的,也可以判断投资水平的高低,如果A和B两个策略的过去一个月的收益都是$6000,而A的平均和最大VaR值显著低于B,我们可以认为A策略更好,能在更低的风险水平下实现了更高的收益。 决策工具: 一...
市场环境和投资者的风险偏好都是动态变化的,因此,定期审查和调整策略是确保风险管理有效性的关键。 总之,通过合理的策略和持续的风险管理,投资者可以在期货交易中有效规避持仓风险,实现更为稳健的投资回报。
持仓就是最大的风险 10月8日，美股市场在三大指数的共同提振下收盘上涨。美联储官员对未来降息的基调定为“均衡”、“谨慎”且“基于数据”，这一表态导致大宗商品相关股票全线下跌。历史上，当美联储在市场下跌时选择降息以稳定市场，市场往往会出现大幅下跌，这可能是因为降息被视为对市场疲软的官方确认，引发投资...
从下面两张不同时间的持仓态势图对比可以看出,3月25日收盘时持有江苏银行更安全。 近一个月后。 持仓成本可以通过仓位增减进行调整,而短线高抛低吸和分红派息是降低持仓成本的有效手段。 有了量化指标的衡量,对持仓风险的把控能做到心里有数,稳定赢利。
什么是持仓风险度? 在现阶段,绝大多数期货公司在市场行情动态监控中,在强行平仓的规定上采取了较为人性化的举措,即并不是当客户权益只要一低于期货公司所规定的持仓保证金水平就强平,而是设置一个两者间的百分比最大容忍度,如130%(也有的设为120%或110%不等),称为该客户持仓风险度(也称“风险率”)。 风险度=...
在期货市场中,做市商扮演着至关重要的角色,他们不仅提供流动性,还通过管理持仓风险来维持市场的稳定。成为一名成功的做市商并有效管理风险,需要深入了解市场机制和风险控制策略。 首先,成为做市商的第一步是获得相应的资质和许可。这通常包括在相关监管机构注册,并满足一定的资本要求。做市商需要具备足够的资金来应对...
以一个比特币的现货持仓为例,如果我们想计算这个投资组合的1天95%VaR,我们可以这样做: 收集比特币过去一段时间(例如100天)的每日收益率。 计算每天的投资组合收益率,即每个资产的收益率乘以其在投资组合中的权重。 把这100天的投资组合收益率从小到大排序。
关于持仓风险,你大概听过最基本的是要多买一些股票,不要把鸡蛋放在一个篮子里,但是随便多买几只就可以降低风险了么? 也不然,还是要想办法量化这个风险。有一种比较简单的分析方法,就是算一下现有持仓股票的协方差. 这个数值越高,表示你所持仓的股票其实价格走势越是类似, 这在持仓总回报上来讲如果上涨会涨的很...
在金融市场中,持仓管理是指交易者对持有的头寸和仓位进行有效控制和分配的过程。在持仓管理中,交易者需要平衡持仓和风险,以尽量降低风险,同时寻求利润最大化的机会。 一、风险管理的重要性 在谈论持仓管理如何平衡持仓和风险之前,我们首先需要明确风险管理的重要性。在金融市场中,风险是无法回避的存在,交易者必须学会...
这种持仓有何风险? 期货持仓的含义是指投资者在期货市场上购买或卖出的期货合约尚未平仓的部分。这种持仓代表了投资者对未来市场价格变动的预期和投资策略的体现。期货持仓可以是多头持仓,即投资者预期价格上涨而买入合约;也可以是空头持仓,即投资者预期价格下跌而卖出合约。