风险率,在期货市场中和金融市场中经常使用,用于描述投资者资金账户使用情况。 风险率计算 风险率=持仓保证金/客户权益*100% 其中客户权益等于账户可用资金+初始交易保证金+浮动盈亏,当客户的风险率大于100%时,期货经纪公司有权对其强行平仓。 风险率控制 当风险率<100%,经纪公司根据客户可用资金量来接受客户的交易指令。
风险率=持仓保证金/客户权益 所以当客户无持仓时，风险率为零；当持仓保证金超过客户权益时，风险率大于1，此时就要被期货公司强行平仓了。
客户持仓风险率反映的是客户权益占持仓保证金的比例，因此客户持仓风险率“数值”越小，客户持仓风险越高。这点与风险越高，表示风险的数值也越高的正常习惯相背离，是国内期货界早期混乱留下的小问题，此处点出提醒投资者注意。
《风险揭示书》包含以下内容:中鑫石油化工交易中心提供的石油化工产品电子商务交易平台具有低保证金和高杠杆比例的投资特点,可能导致快速的盈利或亏损。若建仓的方向与行情波动相反,会造成较大的亏损,根据亏损的程度,投资者必须有条件满足随时追加保证金的要求,否则其持仓将会被强行平仓,投资者必须承担由此造成的全部损失。
“固收+”的基金经理喜欢可转债,不仅是因为可转债具有攻防皆备的特点(它既可以是风险低收益低的债券,又可以变成风险高收益高的股票),也因为这种特点能基金经理利用可转债套利,每年能获得不错的回报率。 看懂持仓 现在你是不是能基本上看懂,基金里债券的持仓了呢?用林森的“易方达瑞程灵活配置混合C (003962)”来检...
持仓风险控制的要点。 从持仓态势图可以一目了然。持仓成本高低决定了本金的安全度;而浮盈率是本金的安全防护垫厚度;投资者的投资过程中,这两个参数的变化揭示着持仓安全边际的发展趋势。 从下面两张不同时间的持仓态势图对比可以看出,3月25日收盘时持有江苏银行更安全。
近期市场出现了一系列的调控措施,央行的约谈可以看作是对当前国债市场的一种前瞻性预警。过去一段时间,长期国债的收益率上升,加之国内经济环境变化,许多理财子公司纷纷召开紧急会议,审视其国债投资策略。降低长期国债的持仓风,也许是应对不确定性的一种积极方式。
某期货公司客户李先生的期货账户中持有SR0905空头合约100手。合约当日出现涨停单边市,结算时交易所提高了保证金收取比例,当日结算价为3083元/吨,李先生的客户权益为303500元。该期货公司SR0905的保证金比例为17%。SR是郑州商品交易所白糖期货合约的代码,交易单位为10吨
随着地方债规模逐步增加,商业银行作为地方债的最大持有方面临不容忽视的地方债利率波动风险。利率衍生品是当前银行管理持仓债券收益率波动风险的主要手段,然而由于地方债市场流动性有限、地方债估值存在偏离等多方面因素,地方债价格走势与衍生品价格走势相关性存在不稳定性,从而限制了套期、对冲效果。基于此,本文提出多项...
如果以十年期或十年以上为持仓要求,则风险规避最重要,首选四大行,稳定性最好,外加市占率的缓慢提升。如果持仓一到三年,选 长三角 城商行,资产质量一流,区域经济首屈一指,银行股成长领头羊,目前一些估值甚至还低于四大行,在破净股回归净资产过程中(上头在努力促成