客户持仓风险率反映的是客户权益占持仓保证金的比例，因此客户持仓风险率“数值”越小，客户持仓风险越高。这点与风险越高，表示风险的数值也越高的正常习惯相背离，是国内期货界早期混乱留下的小问题，此处点出提醒投资者注意。事实上，确实有很多新客户询问这个问题，因为在一般人的意识中，表示风险的数值越大，风险应该越大。可见，期货界所普遍采用的
在讨论持仓限额和风险率时,投资者需区分市场风险与自身风险。市场风险是指整个市场的波动所带来的风险,而投资者风险则是指个体投资者因其持仓决策、投资策略等因素而面临的风险。在设置持仓限额和风险率时,必须充分考虑这两者的关系,避免因市场波动而引发的连锁反应。 国际经验借鉴 国际金融市场对股指期权持仓限额与风险...
上海黄金TD的单笔最大持仓量限制因银行和账户类型而异，普通个人户最大持仓一般为5000手，但不同银行可能有所不同，资金大的客户还可以申请调高。风险率高于一定水平在收盘前未补足资金或平仓，则可能会强行平仓，但具体强平的风险率阈值并非固定为某一数值。以下是详细解答：单笔最大持仓量限制：普通个人...
接下来,我们通过一个表格来比较不同市场状况和交易策略下的合理持仓率: 持仓率对市场风险有着显著的影响。 较高的持仓率意味着投资者承担了更大的市场风险。一旦市场走势与预期相反,可能会导致较大的损失。而且,过高的持仓率可能会使投资者在面临不利行情时,缺乏足够的资金来应对,甚至可能被迫平仓。 相反,较低的...
3。除了符合期货交易的基本形式要件以外,案涉《客户协议书》还约定,当客户的持仓风险率小于100%时,客户履约订金不足,需要追加履约订金,否则客户只能减少持有的合约数量,直至客户账户风险率等于或者大于100%。中鑫石化及旺翊公司施行的保证金交易、双向交易、对冲交易等制度,都表明案涉交易脱离现货交易而存在。
关于分仓老巴说过最大单股持仓最高占比40%,市盈率高过40,基本面没有变化的情况下,为了规避风险巴菲特会降低仓位到20%-30%,从 林园 很早的持仓记录来看,7只股票,前大三持仓占比90%,老段属于比较激进派,对于看的懂的企业单只持仓最高70%,那么我们作为普通人应该如何去
在金融市场的湍流中,量化基金通过算法构建的止损机制犹如精密设计的泄洪闸门,既要在风险积聚时及时开闸释放压力,又要避免误判趋势造成流动性损耗。这种技术平衡背后蕴含着复杂的数学建模与市场行为学原理。根据BarclayHedge数据库统计,采用系统化止损策略的量化基金在2008年金融危机期间平均回撤控制优于主观交易型基金17.3个...
1、前五大持仓不能代表总体的持仓 前五大持仓仅仅是我们观察债基某一报告期末持仓情况的一个“视窗”,其他一些风险较高的资产可能隐藏在“视窗”之外,而这一部分资产也可能会对债基整体的风险水平产生较大影响。以一个较为常见的情形为例: 如果我们想要观察债基在某一报告期末的总体持仓结构,更为客观的方法是直接观...
在任何市场中，短期期权的目的都是为了满足交易员对特定事件进行对冲的即时需求。 无论波动水平和交易策略如何，伴随着突如其来的风险，投资者可能同样需要进行仓位对冲。随着全球市场消化了有关C0VID-10消息以及对经济衰退的担忧时，我们最近看到了正如英国央行报告所显示的那样，外汇交易员在近期任何新闻发布之前，已经...
我风险承受能力低,混天绫账户持仓80%,投资利率债基,风火轮账户占比20%,投资科技主题基金,在当今科技飞速发展的时代,芯片作为现代科技的核心,犹如工业的明珠,闪耀着智慧的光芒。芯片设备行业作为芯片产业的上游,是支撑整个半导体产业链发展的基石,尽管市场波动不断,但坚持持有$天弘中证芯片产业ETF发起式联接C$ ,不仅是...