多元正态分布的密度函数可以用以下形式表示: f(x) = (2π)^(-k/2) * |Σ|^(-1/2) * exp(-1/2 * (x-μ)^T * Σ^(-1) * (x-μ)) 其中,f(x)表示多元正态分布的密度函数,x表示一个k维向量,μ表示k维均值向量,Σ表示协方差矩阵,|Σ|表示协方差矩阵的行列式。 2.条件分布的计算公式 ...
f(x1,x2)=f(x)=12πexp{−x12+x222} p维标准正态分布的概率密度函数为:(其中x=(x1,...,xp)′) (1)f(x)=1(2π)p/2exp{−x12+⋯+xp22}=1(2π)p/2exp{−x′x2} 接下来我们需要将其推广到一般化的正态分布上,考虑X1,...,Xp的p个线性函数: Yp×1=[Y1⋮Yp]=A...