由于需要探讨他们之间的互动关系,所以需要构造VAR(向量自回归)模型,需要确认最优滞后阶数,根据AIC、SC、LR等指标可以确认,这个可以用过Eviews确认,建立VAR模型的目的是为了确认最优滞后阶数,再之后就进行格兰杰因果检验,进行格兰杰因果检验目的是为了经济变量在时序上的影响次序,在进行格兰杰因果检验时,需要选择滞后阶数,...
时间序列分析的第一步是进行单位根检验，判断数据的平稳性。常用指标包括ADF、KPSS、PP等。使用Eviews等软件进行分析时，需注意软件提供的1%和5%的临界值基于t分布，与实际的tau分布不符，因此在进行比较时应参考Mackinnon（1991）的文献进行查表。构造VAR模型探讨变量间的互动关系，确认最优滞后阶数，常用...
数据搜集是研究开始的第一步，主要来源于国家统计局、wind、国泰安、中经网等数据库，有时需至IMF、Bloomberg等国际资源。数据处理后，需进行平稳性检验，常用指标包括ADF、KPSS、PP等，检验软件有Eviews、Oxmetric、STATA、R、Matlab、Python等。若数据不平稳，需进行差分处理，但需考虑经济含义。研究中...
1.时间序列数据的建模前的预处理（季节调整、标准化等Eviews使用问题）2.宏观日周月季度数据下载（有数...
【有需要者一定加Q2262071081或我vx15871724581,本人真的很少上贴吧,在贴吧回复我很难看到,一定加Q或vx联系】重点:本人最擅长TVP-VAR(可做三维等间隔时变冲击图)以及普通VAR(可加预测);其他基于stata,spss,eviews的实证分析都可以私。 是本人自己做,完成之后关键点内容打码发过来,看着不满意一毛钱不要,也不提前要...
文章首先从理论上厘清短期国际资本流动、汇率预期、外汇干预的联动关系，然后运用ＳＶ－ＴＶＰ－ＶＡＲ模型实证分析了２００６年１０月至２０１９年９月三者之间的动态关系。研究发现，短期国际资本流动与汇率预期、短期国际资本流动与外汇干预的时变影响系数为正，且短期国际资本流动与外汇干预的时变影响系数较大，汇率...
数据处理：在获取数据后，需进行清洗、整理等预处理工作，以确保数据的可用性。平稳性检验：使用ADF、KPSS、PP等指标进行平稳性检验，常用软件包括Eviews、Oxmetric、STATA、R、Matlab、Python等。若数据不平稳，需进行差分处理，但需谨慎考虑差分后的经济含义。三、TVPVAR模型的构建与应用 模型构建：在VAR...
提供专业服务，解决Oxmetrics软件使用过程中的具体问题。服务内容涵盖时间序列数据的预处理，包括季节调整和标准化等，以及Eviews软件使用中遇到的难题。能够协助下载宏观日、周、月、季度数据，利用现有数据库资源，解决数据获取问题。对于模型代码的一般性修改，提供技术支持，力所能及地解决问题。解析实证结果...
, Eviews GDP 和 出现长期且强劲的正面影响 这反映了 度数据 因此 采用 对名义 的季度数据 ;Jebabli 、Arouri Teulon , K 安倍经济政策的影响程度 和 进行处理得到月度数据 从而马歇尔 值采用名义 (20 14 )[19] 1980 - 20 12 , GDP M2 。 , 采用了 年的月度数据 研究 和 的月度数据比值 另外 构成...
货币政策、投资者情绪与票据利率波动 ———基于TVP-SV-VAR 模型 朱茜月王绪刚 （珠海华润银行股份有限公司资金运营中心 广东 深圳518000）一、引言 2021年以来，中国经济复苏进程表现为“前高 后低、动力不足”[1]，国内疫情反复致使经济复苏进 程延续放缓。在“稳增长”的压力下，国内政策利率频频下调，但银行信贷...