数据处理：在获取数据后，需进行清洗、整理等预处理工作，以确保数据的可用性。平稳性检验：使用ADF、KPSS、PP等指标进行平稳性检验，常用软件包括Eviews、Oxmetric、STATA、R、Matlab、Python等。若数据不平稳，需进行差分处理，但需谨慎考虑差分后的经济含义。三、TVPVAR模型的构建与应用 模型构建：在VAR...
时间序列分析的第一步是进行单位根检验，判断数据的平稳性。常用指标包括ADF、KPSS、PP等。使用Eviews等软件进行分析时，需注意软件提供的1%和5%的临界值基于t分布，与实际的tau分布不符，因此在进行比较时应参考Mackinnon（1991）的文献进行查表。构造VAR模型探讨变量间的互动关系，确认最优滞后阶数，常用...
为了进一步探讨美联储加息对人民币汇率的影响,我们构建了一个VAR模型,以人民币对美元的汇率、美国联邦基金利率和中国GDP为变量进行分析。 我们收集了2000年至2020年的数据,并进行了平稳性检验。检验结果显示,所有变量均满足平稳性条件,可以进行VAR分析。 接着,我们利用Eviews软件对VAR模型进行了估计。根据估计结果,我们...
重点:本人最擅长TVP-VAR(可做三维等间隔时变冲击图)以及普通VAR(可加预测);其他基于stata,spss,eviews的实证分析都可以私。 是本人自己做,完成之后关键点内容打码发过来,看着不满意一毛钱不要,也不提前要定金什么的。完成后你们觉得满意,给我酬劳即可。一定记得加qq或者vx联系我...
服务内容涵盖时间序列数据的预处理，包括季节调整和标准化等，以及Eviews软件使用中遇到的难题。能够协助下载宏观日、周、月、季度数据，利用现有数据库资源，解决数据获取问题。对于模型代码的一般性修改，提供技术支持，力所能及地解决问题。解析实证结果，包括MCMC表、脉冲反应图等，帮助理解分析过程。提供...
基于以上分析,本研究的边际贡献主要如下:首先,以Eviews软件估计出 的日度远期汇率收益率方差为基础,采用MI-TVP-SV-VAR模型估计汇率预期不 确定性的权重,将标准差与权重进行加总得到FTV-EREU指数,拓展了汇率预 期不确定性的估计方法。其次,通过关键事件分析、有效性分析、相关性分析 以及格兰杰因果检验等方法,证明了...
货币政策、投资者情绪与票据利率波动 ———基于TVP-SV-VAR 模型 朱茜月王绪刚 （珠海华润银行股份有限公司资金运营中心 广东 深圳518000）一、引言 2021年以来，中国经济复苏进程表现为“前高 后低、动力不足”[1]，国内疫情反复致使经济复苏进 程延续放缓。在“稳增长”的压力下，国内政策利率频频下调，但银行信贷...
文章首先从理论上厘清短期国际资本流动、汇率预期、外汇干预的联动关系，然后运用ＳＶ－ＴＶＰ－ＶＡＲ模型实证分析了２００６年１０月至２０１９年９月三者之间的动态关系。研究发现，短期国际资本流动与汇率预期、短期国际资本流动与外汇干预的时变影响系数为正，且短期国际资本流动与外汇干预的时变影响系数较大，汇率...
2000 1 2014 12 , TVP - VAR , 价格的合理区间 使农业生产健康稳定地可持续发展 选择 年 月到 年 月的月度数据 建立 模型 , , 。 在不同经济环境下 观察货币流动性对中国农产品价格是否具有时序性特征的影响 以便增强货币政策的作用力度 主要研 : ; ; 究结论是 农产品价格对货币流动性存在滞后性反应 ...
新疆大学学报(哲学·人文社会科学版)JournalofXinjiangUniversity(Philosophy,Humanities&SocialScience)2016年1月第44卷第1期Jan.,2016Vol.44,No.1我国债券市场时变财富效应研究——基于TVP-SV-VAR模型的一个经验分析*周德才,张慧,江云,何宜庆(南昌大学经济管理学院,江西南昌300031)摘要:目前对财富效应的研究,股市较多,...