一、TVP-VAR模型与常用代码简介 TVP-VAR模型(Time-Varying Parameter Vector AutoRegression,时变参数向量自回归模型)是在VAR模型的基础上拓展而来的模型,其假定系数矩阵和协方差矩阵是时变的,使得模型可以捕捉经济结构随时间变化的过程。 日本学者中岛上智(Jouchi Nakajima)于2011年发表的Time-Varying Parameter VAR Mode...
TVP-VAR模型(Time Varying Parameter-Stochastic Volatility-Vector Auto Regression),也称之为时变参数随即波动率向量自回归模型,与前面不同的是,它的模型假定中并没有同方差的假定,这种假定比较符合实际情况,且它具有时变参数的性质,更能捕捉到经济变量在不同的时代背景下所具有的关系和特征,并且假定随即波动率。
3.当在贝叶斯推断中实现TVP-VAR模型时,应谨慎选择先验,因为TVP-VAR模型具有许多状态变量,并且其过程被建模为非平稳随机游走过程TVP-VAR模型非常灵活,状态变量可以捕捉潜在经济结构的渐进和突变。但是在VAR模型中的每个参数中允许时间变化可能会导致过度识别问题。 四、进行TVP-VAR建模时,也需要数据平稳。可以用ADF单位根...
TVP-VAR模型可以将样本区间缩短到每期，更加准确鲜明地刻画各变量在不同时期内的动态冲击效应，本文以季度为间隔，每季度做一次冲击模拟，选择滞后1、2、4期分别代表短、中、长期。其中，绿色线、蓝色线及红色线分别表示当期解释变量的一单位冲击在滞后1个季度、半年、1年等间隔对相对应被解释变量的冲击效应曲线。各...
TVP-VAR模型运用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)研究我国的信用结构,信用规模与经济增长之间的关系,结果显示:我国信用规模对经济增长有明显的促进作用并具有时变影响,它们之间存在长期稳定的均衡关系;在信用规模中,居民部门信用对经济增长影响最为显著,政府部门信用次之;金融部门信用对经济增长在短期内会产生一定的抑制...
R语言做TVP-VAR 简介 TVP-VAR(Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model)是一种多变量时间序列分析模型,可以用于研究变量之间的动态关系。与传统的VAR模型不同,TVP-VAR模型允许模型的参数在时间上变化,从而更好地捕捉数据的非线性和动态特征。本文将介绍如何使用R语言进行TVP-VAR模型的构建和分析,并给出相应...
TVP-VAR-DY模型R语言操作步骤, 视频播放量 4829、弹幕量 1、点赞数 91、投硬币枚数 70、收藏人数 301、转发人数 45, 视频作者 Nayuta_yun, 作者简介 后有追兵,前程隔海,我们远未抵达。,相关视频:n年前做的东西放到现在感觉也是挺能打的,全世界最可爱的鲨鱼辣椒!,小鸟
TVP-SV-VAR模型的全称是Time Varying Parameter-Stochastic Volatility-Vector Auto Regression,从名称也可以看出,相比VAR模型,TVP-SV-VAR模型多了时变参数和随机波动两个因素。 图片来自博客园,见参考文献 [8] 因为存在随机波动,极大似然估计法失效。TVP-SV-VAR模型的采用贝叶斯框架下的MCMC进行参数估计,MCMC的相关介...
TVP-VAR模型是一种以VAR模型为基础的动态分析工具,能够处理时变参数,使得我们能够分析经济时间序列在短期内的时间动态性和不同因素间的互动效应。对于本文中分析短期资本流动,此模型的优势在于可以刻画经济体间的长期关系与短期内各种影响因素(如市场信心、汇率变化、政策因素等)之间的复杂互动关系。 三、短期资本流动的...
TVP-VAR模型是一种时变参数向量自回归模型,能够捕捉变量间关系的时变特性。该模型通过估计时变参数,反映变量间的动态关系,适用于分析短期资本流动这类具有复杂动态特性的经济现象。 三、短期资本流动的动机分析 (一)经济因素动机 经济因素是驱动短期资本流动的主要动机之一。利率差异、汇率变动、经济增长率等经济指标的...