这两行R代码用于设置贝叶斯先验并拟合一个时间变化参数向量自回归(TVP-VAR)模型,这是在金融时间序列分析中常用的高级方法,特别适合分析动态网络和连接性变化。下面是对这两行代码的详细解释: BayesPrior(y, nlag=p)函数用于生成贝叶斯先验,这是TVP-VAR模型中一个重要的组成部分。 y是一个zoo对象,包含多个时间序列...
TVP-VAR-DY 是一种时变参数向量自回归(Time-Varying Parameter-Vector Autoregression)结合 DY 溢出指数的模型。 TVP-VAR 模型与传统的向量自回归(VAR)模型不同,它允许模型的参数随时间变化。在实际经济环境中,经济变量之间的关系并非是固定不变的,可能会随着时间推移、政策调整、市场变化等因素而发生改变。TVP-VAR ...
TVP-VAR-DY模型R语言操作步骤, 视频播放量 4829、弹幕量 1、点赞数 91、投硬币枚数 70、收藏人数 301、转发人数 45, 视频作者 Nayuta_yun, 作者简介 后有追兵,前程隔海,我们远未抵达。,相关视频:n年前做的东西放到现在感觉也是挺能打的,全世界最可爱的鲨鱼辣椒!,小鸟
TVP-VAR模型即时间变化参数向量自回归模型,是一种动态的多变量时间序列模型。与传统的VAR模型相比,TVP-VAR模型的参数是随时间变化的,能够更好地捕捉经济变量的时变性。基于TVP-VAR模型的DY溢出指数代码可以更精确地反映货币政策的传导效应。 3. DY溢出指数的计算方法 DY溢出指数是衡量货币政策对其他国家财政市场的影响...
国际碳市场上下行VaR极端风险溢出TVP-VAR-DY模型本文基于前沿的TVP-VAR-DY模型,将国际碳市场,原油市场与股票市场的上下行风险纳入整体,实证分析了各市场间极端风险的溢出效应.结果表明:股票市场的上行风险是系统中主要的净溢出方,而碳市场的下行风险是系统中主要的净接收方;系统整体极端风险的总溢出水平会受极端事件的...
本文采用TVP-VAR-DY模型研究了中国煤炭、石油、天然气三类能源市场与A股市场的时变波动溢出效应。结果表明,煤炭、石油、天然气市场与股市之间的波动溢出效应存在明显的时变特征:从静态溢出效应来看,原油市场与股市之间的波动溢出效应明显强于煤炭和天然气市场,说明能源市场与股市的波动溢出效应与能源商品的“金融化”程度...
本文基于TVP-VAR-DY模型,对中国金融市场的风险溢出非对称效应进行了实证探究。实证结果表明,在中国金融市场中存在着非对称的风险溢出效应,负面冲击会显著影响其他金融市场。这一探究结果对金融市场的监管和风险管理具有现实指导意义,有助于保卫金融市场的稳定和进步。 中国金融市场作为全球第二大经济体的重要组成部分,其...
本文通过使用TVP-VAR-DY模型,对中国能源市场与股票市场之间的波动溢出效应进行了实证研究。研究结果表明,中国能源市场与股票市场之间存在双向的波动溢出效应,即能源市场的波动对股票市场产生影响,同时股票市场的波动也会对能源市场产生反馈。这表明两个市场之间存在紧密的联系,需要在政策制定和风险管理方面加强对两个市场的...
TVP-VAR-DY溢出指数分解、TVP-VAR-DY溢出效应资料 此资料包括全流程视频讲解、案例数据、参考文献，视频时长为17分钟，代码为R语言， 有标注 有详细计算过程 ，并且参照文献讲的，大家一看就会 参考文献：[1]田静,叶小芬,闫明.国际能源市场与股票市场的波动溢出效应及驱动因素研究——基于TVP-VAR-DY溢出指数分解的...
TVP-VAR-DY溢出指数分解、TVP-VAR-DY溢出效应资料 此资料包括全流程视频讲解、案例数据、参考文献,视频时长为17分钟,代码为R语言, 有标注 有详细计算过程 ,并且参照文献讲的,大家一看就会 [1]田静,叶小芬,闫明.国际能源市场与股票市场的波动溢出效应及驱动因素研究——基于TVP-VAR-DY溢出指数分解的实证研究[J]....