【代码已于2023.3.9修改完善,包括修改了时间标签的内容以适应不同的量词(包括没有量词)、增加了Nakajima在代码中未统计和展示的sa2参数的汇报】 TVP-VAR模型(Time-Varying Parameter Vector AutoRegression,时变参数向量自回归模型)是在VAR模型的基础上拓展而来的模型,其假定系数矩阵和协方差矩阵是时变的,使得模型可以...
步骤3: 创建TVP-VAR模型 此步骤中我们需要实例化TVP-VAR模型。此处我们使用statsmodels的VAR类,但需自定义模型方式: # 定义函数以创建和训练TVP-VAR模型deffit_tvpvar(data,lags):model=VAR(data)fitted_model=model.fit(lags)# 拟合模型returnfitted_model 1. 2. 3. 4. 5. 这里我们定义了一个名为fit_tvp...
TVP-VAR:Time Varying Parameter-Stochastic Volatility-Vector Auto Regression。时变参数随机波动率向量自回归模型,与VAR 不同的是,模型没有同方差的假定,更符合实际。并且时变参数假定随机波动率,更能捕捉到经济变量在不同时代背景下所具有的关系和特征(时变影响)。将随机波动性纳入TVP估算中可以显着提高估算性能。...
利用TVPVAR模型可以对经济变量之间的关系进行建模,并且该模型可以估计时间和结构的变化。在现实世界中,很多经济变量的关系是非线性和非平稳的,因此TVPVAR模型是一种很有用的工具。本文将介绍如何使用MATLAB编写TVPVAR模型的代码。 第一步:导入数据 首先,需要导入数据。数据可以是时间序列数据,也可以是横截面数据。在...
TVP-VAR 代码 matlab2019-05-18 上传大小:342KB 所需:50积分/C币 TVP-VAR模型MATLAB代码【增加时间标签、三维脉冲响应图、sa2参 该代码原作者为中岛上智教授,企研数据(r.qiyandata.com)增加了作图的时间标签,添加了三维脉冲响应图形的作图功能,并增加了sa2参数的统计信息。如您在论文中引用,请按如下格式:Naka...
只有Nakajima（2011）的TVPVAR的matlab代码，可以在作者的个人主页上找到～有好多人私聊我，我发个盘吧 ...
TVP-VAR模型的贝叶斯估计 此仓库包含有关如何使用TVP-VAR模型进行贝叶斯分析的信息。 在深入研究代码之前,您应该看一下Bayes_TVPVAR_Presentation文件。 这将使您对TVP-VAR与常规VAR模型有何不同以及我们如何在TVP-VAR设置中进行贝叶斯分析的基线了解。 一旦对此有了一个不错的了解,代码就应该更容易理解。 在继续编写...
一、TVP-VAR模型与常用代码简介 【代码已于2023.3.9修改完善，包括修改了时间标签的内容以适应不同的量词（包括没有量词）、增加了Nakajima在代码中未统计和展示的sa2参数的汇报】TVP-VAR模型（时变参数向量自回归模型）是在VAR模型的基础上拓展而来的模型，其假定系数矩阵和协方差矩阵是时变的，使得...
只有Nakajima（2011）的TVPVAR的matlab代码，可以在作者的个人主页上找到～有好多人私聊我，我发个盘吧 ...