2.1 模型设定 如果你了解TVP-SV-VAR模型就知道TVP-SV-FAVAR模型的逻辑了。TVP-SV-FAVAR模型其实就是先提取出大量变量的共同因子,然后用共同因子和关键观测变量做脉冲响应分析,得到因子和关键变量的动态关系,最后按照因子载荷矩阵再将脉冲响应值分配到大量变量集中,得到关键变量与大量变量的动态关系。 2.2 数据说明 为了...
TVP-SV-VAR模型是一种时间变化的、具有随机波动的向量自回归模型。TVP代表时间变化参数(Time-Varying Parameters),SV代表随机波动(Stochastic Volatility),VAR代表向量自回归(Vector Autoregression)。这个模型的原理涉及到几个重要方面。 首先,VAR模型是一种用来描述多变量时间序列之间动态关系的模型。它假设每一个变量都...
本文将人民币国际化、短期跨境资本流动与国内资产价格波动都作为内生变量，建立TVP-SV-VAR模型。数据选择上，对于短期跨境资本流动的估算，采用第二章间接法下的短期跨境资本流动测算结果，我国最主要的资产市场是股票市场和房地产市场，因此本文选取上证综合指数来表征股票市场价格。同时，参考辛佳临，以商品房销售价格与...
本文将通过对模型构建过程中的标准化处理,来讨论和分析在tvp-sv-var环境中如何处理tvp-sv-var模型中存在的问题。通过一系列的操作可以理解不同模式下不同业务之间的转换过程:sv-var:在正常情况下可以通过业务线路由协议或者业务系统自身实现;sv-var:通过网络拓扑结构把网络中设备划分为若干个物理节点;在物理节点之间...
目前使用的模型主要是TVP-SV-VAR模型,这是在普通的VAR模型基础上,所构建的。普通的VAR模型在方差的设置上为常方差,以及在参数估计上,使用的是比较初级的估计方法,具体的数学原理我也不懂,毕竟这是数学博士阶段的内容。TVP-SV-VAR相对于VAR,优点体现在,(1)TVP时变参数模型,(2)SV随机波动率。Nakajima(2011)的...
人民币汇率预期不确定性指数构建研究--基于MI-TVP-SV-VAR模型的实证分析.pdf,摘要 摘要 党的十九届五中全会通过的 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十 四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出,加快构建以国内大循环为 主体、国内国际双循环相互促进的新发展
本文通过分析全球流动性对跨境资本流动影响机理，构建全球流动性指标，利用2003年6月至2021年6月的月度数据分析全球流动性变化特征，并使用TVP-SV-VAR 模型，围绕全球流动性变化对我国跨境资本流动的动态影响进行实证研究。时变脉冲响应分析表明，各变量之间存在显著的时变性影响，全球流动性变化可以通过直接和间接两种渠道...
VAR模型的Eviews操作 平时学习的模型太多啦,记录一下,以免以后用的时候不会了 一、数据的选取 1、 最好在5个变量内 2、 参数个数=变量数的平方*滞后阶数 二、 数据的导入 1、 New—workfile 2、 Workfile:wor… Rosanna 大模型推理(一):Transformer 推理显存开销及计算复杂度 Beyon...发表于大模型面试.....
为了研究经济政策不确定性对我国股票市场的动态时变影响,本文基于TVP-SV-VAR模型进行实证分析。TVP-SV-VAR模型是一种结合了时间变化参数和随机波动率的向量自回归模型,可以捕捉到经济政策不确定性对股票市场波动性的动态时变影响。 二、理论分析 经济政策不确定性对股票市场波动性的影响主要有两个方面:一是政策变化带...
在确定变量传导机制后,需进行平稳性检验,避免模型伪回归的出现SV—TVP—SVAR模型使用MCMC(马尔科夫链蒙特卡洛算法)进行参数估计,而传统的SVAR模型使用最小二乘估计或最大似然估计容易引起参数估计过度识别,推送最后有代码链接,有需要的同学可自行下载。编辑于 2021-03-10 12:38 模型 var...