一、498币购买该部分主要是以经济研究的一篇文章进行介绍,注释部分近4000字,为CAJ文件(没有显示注释的话需要调为显示注释)从实证部分开始,主要的内容包括:TVP-VAR模型与VAR模型的差别,TVP-VAR、TVP-SV-VAR、TVP-SV-SVAR等一系列看起来差不多的模型有何区别以及模型设定上的一些差别、模拟结果图表解读、同期关系解读
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TVP-VAR模型MATLAB代码【增加时间标签、三维脉冲响应图、sa2参数输出功能】(企研数据修改).rar 该代码原作者为中岛上智教授,企研数据(r.qiyandata.com)增加了作图的时间标签,添加了三维脉冲响应图形的作图功能,并增加了sa2参数的统计信息。如您在论文中引用,请按如下格式:Nakajima,J.(2011) "Time-varying paramet...
在确定变量传导机制后,需进行平稳性检验,避免模型伪回归的出现SV—TVP—SVAR模型使用MCMC(马尔科夫链蒙特卡洛算法)进行参数估计,而传统的SVAR模型使用最小二乘估计或最大似然估计容易引起参数估计过度识别,推送最后有代码链接,有需要的同学可自行下载。编辑于 2021-03-10 12:38 模型 var...
根据最小化RMSE,最佳DMA模型是α=0.99和λ=0.97的模型。因此,对这个模型稍作研究。 plot(x$y, type="l", ylim=c(min(x$y,x$y.hat),max(x$y,x$y.hat)), xlab="", ylab="", main="实际值和预测值", axes=F) 比较图1和图2可以看出,在市场的动荡时期,DMA迅速适应,对有更多变量的模型赋予更...
TVP-VAR模型的MATLAB代码 TVP-VAR模型的MATLAB代码,修改变量与数据可以直接运行,很方便! 上传者:weixin_38896785时间:2019-05-18 MI-TVP-SV-VAR_sv_tvp-var-sv_SV模型_tvpsvvar_TVP-SV_ Koop大神写出来的时变向量自回归模型的进化版,希望对大神写作有帮助。
TVP-SV-VAR模型的全称是Time Varying Parameter-Stochastic Volatility-Vector Auto Regression,从名称也可以看出,相比VAR模型,TVP-SV-VAR模型多了时变参数和随机波动两个因素。 图片来自博客园,见参考文献 [8] 因为存在随机波动,极大似然估计法失效。TVP-SV-VAR模型的采用贝叶斯框架下的MCMC进行参数估计,MCMC的相关介...