TVP-SV-VAR模型是一种时间变化的、具有随机波动的向量自回归模型。TVP代表时间变化参数（Time-Varying Parameters），SV代表随机波动（Stochastic Volatility），VAR代表向量自回归（Vector Autoregression）。这个模型的原理涉及到几个重要方面。首先，VAR模型是一种用来描述多变量时间序列之间动态关系的模型。它假设每一个...
摘要 基于随机波动时变参数向量自回归模型(TVP-SV-VAR)和2002年第1季度至2019年第4季度数据,考察了经济政策不确定性对城镇居民消费行为非线性动态冲击效应。研究表明,经济政策不确定性总体上对城镇居民消费支出呈现正向时变效应,随着经济主体对政策冲击的充分感知和适应,经济政策不确定性对消费者信心的不利冲击会有所...
一、498币购买该部分主要是以经济研究的一篇文章进行介绍,注释部分近4000字,为CAJ文件(没有显示注释的话需要调 为显示注释)从实证部分开始,主要的内容包括:TVP-VAR模型与VAR模型的差别,TVP-VAR、TVP-SV-VAR、TVP-SV-SVAR等一系列看起来差不多的模型有何区别以及模型设定上的一些差别、模拟结果图表解读、同期关系...
鉴于 TVP - SV - VAR 可以有效捕捉模型变量因经济环境波动引起的 渐进性和结构性突变,本文将选取 TVP - SV - VAR 模型进行研究.[23]TVP - SV - VAR 模型可从结构向 量自回归模型(SVAR)推导而来,典型的 SVAR 模型可以表示如下: μt A 是式结(构1扰)中动,矩yt 阵为,k且× 和Ψ 可以表示为: Aμ...
——基于TVP-SV-VAR 模型的分析 蓝 天 （中国人民银行深圳市中心支行，广东 深圳 518001）摘要：文章通过构建时变参数向量自回归模型（TVP-SV-VAR ），实证研究经济政策不确定性、金融周期 和房地产价格之间的相互影响及其潜在时变特征。研究发现，经济政策不确定性对金融周期和房地产价格的影响具有显著时变特征；...
《人民币汇率变动的价格传递效应:基于TVP-SV-VAR模型的实证检验(潘长春)》,作者:佚名,内容简介:人民币汇率变动的价格传递效应:基于TVP-SV-VAR模型的实证检验(潘长春),金融学,经济学,经济管理网-新都网
变化的带有随机波动的时变参数向量自回归模型(TVP-VAR-SV模型),实证分析人 民币外汇市场压力与以中国GDP增长率、国内信贷变动率、通货膨胀率、中美利差 变动率四个变量为代表的货币政策关键指标间的非线性关系。结果显示,在不同经济 背景与汇率制度改革进程下,人民币外汇市场压力(EMP)与货币政策之间的相互关 ...
鉴于此,本文选用时变参数向量自回归模型(SV-TVP-VAR),证实金融周期对房地产价格的影响具有明显的时变性,即2008年后金融冲击推升房价的影响持续弱化,实体经济冲击对房价的影响同样逐渐减小,从而更加准确地刻画金融周期与房地产价格二者关联...
人民币汇率预期不确定性指数构建研究--基于MI-TVP-SV-VAR模型的实证分析.pdf,摘要 摘要 党的十九届五中全会通过的 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十 四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出,加快构建以国内大循环为 主体、国内国际双循环相互促进的新发展